Организация процесса управления кредитным риском в коммерческом банке

Содержание:

Введение

1. Теоретические основы мониторинга кредитоспособности заемщика

1.1 Сущность кредитного риска

1.2 Методы  оценки кредитоспособности заемщика

1.3 Организация процесса управления кредитным риском в коммерческом банке

2. Оценка кредитных рисков и кредитоспособности заемщиков на примере ООО КБ «СЛАВЯНСКИЙ КРЕДИТ»

2.1 Экономическая характеристика банка ООО КБ «СЛАВЯНСКИЙ КРЕДИТ»

2.2. Анализ кредитных рисков в ООО КБ «СЛАВЯНСКИЙ КРЕДИТ»

2.3 Анализ кредитоспособности заемщика в ООО КБ «СЛАВЯНСКИЙ КРЕДИТ»

3. Совершенствование механизма нейтрализации угроз экономической безопасности в банке ООО КБ «СЛАВЯНСКИЙ КРЕДИТ»

3.1Совершенствование методики кредитоспособности заемщика в ООО КБ «СЛАВЯНСКИЙ КРЕДИТ»

3.2 Совершенствование процессов кредитоспособности заемщиков  банка ООО КБ «СЛАВЯНСКИЙ КРЕДИТ» с целью повышения его экономической безопасности

Заключение

Список литературы

Приложение







Введение    

Актуальность выбранной темы обоснована тем, что в современных условиях деньги являются неотъемлемым атрибутом хозяйственной деятельности. Поэтому все сделки, связанные с поставками материальных ценностей и оказанием услуг, завершаются денежными расчетами. Основным назначением расчетов является обслуживание денежного оборота (платежного оборота). 

      В настоящее время в странах с рыночной экономикой банковская система является одним из важнейших звеньев финансовой системы государства. Через банковскую систему государство осуществляет свою денежно-кредитную политику, регулируя количество денег в обороте. В двухуровневых банковских системах (как в России) такое регулирование осуществляется с помощью Центрального банка (ЦБ), который воздействует на деятельность коммерческих банков путем применения различных экономических инструментов или издания прямых директивных указаний. Оно может быть направлено на расширение объема денежной массы или на его сокращение. Тем самым регулируются зависящие от количества денег в обороте экономический рост, уровень инфляции и безработицы.

	Управление кредитным риском – основополагающий фактор, определяющий эффективность деятельности банка. На величину кредитного риска могут оказывать влияние, как макро так и микроэкономические факторы. Особенно важно иметь эффективную систему управления кредитным риском в условиях финансового кризиса, жёсткой конкуренции среди множества кредитных учреждений и банковских продуктов, а также нестабильности и несовершенства банковского законодательства. Именно с этими проблемами и сталкиваются современные российские банки в своей деятельности Кредитный риск может проявиться при ухудшении финансового положения заёмщика, возникновении непредвиденных осложнений в его текущей деятельности, не застрахованном залоговом имуществе, отсутствии необходимых организаторских качеств или опыта у руководителя и т.д. Эти и многие другие факторы учитываются работниками банка при оценке кредитоспособности предприятия. Задачи улучшения функционирования кредитного механизма выдвигают необходимость использования новых методов управления кредитом, ориентированных на соблюдение экономических границ кредита, что позволяет предотвратить неоправданные кредитные вложения, обеспечить своевременный и полный возврат ссуд, снизить риск неплатежа. 	Банки владеют рычагами влияния на финансовую, инвестиционную, производственную и другие сферы экономики, а также на развитие экономических и общественных отношений. 	Неэффективное управление рисками в банковской деятельности может привести учреждение к банкротству, а в силу его положения в экономике, и к целому ряду банкротств, связанных с ним предприятий, банков и частных лиц. Все это определяет актуальность темы дипломной работы. 	

	Цель данной дипломной  работы – разработка рекомендаций по управлению кредитными рисками в ООО КБ «СЛАВЯНСКИЙ КРЕДИТ». 	Для достижения цели поставлены следующие задачи: 

1. исследовать сущность и классификацию кредитных рисков коммерческих банков; 

2. провести анализ эффективности управления кредитными рисками ООО КБ «СЛАВЯНСКИЙ КРЕДИТ» 

3. разработать рекомендации по управлению кредитными рисками для ООО КБ «СЛАВЯНСКИЙ КРЕДИТ». 	

	Объектом исследования является  ООО КБ «СЛАВЯНСКИЙ КРЕДИТ». 	

	Предмет исследования – оценка и совершенствование кредитоспособности заемщика в ООО КБ «СЛАВЯНСКИЙ КРЕДИТ». 	

	Структурно работа состоит из введения, трех глав, заключения, приложений и списка использованной литературы. 

































1. Теоретические основы мониторинга кредитоспособности заемщика

1.1 Сущность кредитного риска

	Сущность риска состоит в возможности отклонения полученного результата от запланированного. Более того, правомерно говорить о риске упущенной возможной выгоды, т.е. риске косвенного (побочного) финансового ущерба (не полученная прибыль) в результате того, что какое-либо мероприятие не было проведено или была установлена хозяйственная деятельность. Если смотреть на проблему еще более формально, то речь может идти не только о риске потерь, но и о риске выгоды (получения дополнительной прибыли), так как отклонение от планируемого результата может быть и в положительную сторону. Следовательно, риск как элемент хозяйственного решения может быть определен следующим образом - это ситуативная характеристика деятельности любого субъекта рыночных отношений, в том числе банка, отображающая неопределенность ее исхода и возможные неблагоприятные (или, напротив, благоприятные) последствия в случае неуспеха (или успеха); 	Опасность потерь, вытекающая из специфики хозяйственных операций, представляет собой коммерческий риск. Коммерческий риск означает неуверенность в возможном результате и его неопределенность. Составной частью коммерческих рисков являются финансовые риски, связанные с вероятностью потерь каких-либо денежных сумм или их недополучением. Риски делятся на два вида: чистые и спекулятивные. 

	Чистые риски означают возможность получения убытка или нулевого результата. Спекулятивные риски выражаются в вероятности получить как положительный, так и отрицательный результат. 	Финансовые риски относятся к спекулятивным. Инвестор, осуществляя венчурное вложение капитала, заранее знает, что для него возможны только два вида результатов: доход или убыток. Особенностью финансового риска является вероятность наступления ущерба в результате проведения каких-либо операций в финансово-кредитной и биржевой сферах, совершения операций с фондовыми ценными бумагами, т.е. риска, который вытекает из природы этих операций. Принятие рисков - основа банковского дела. Банки имеют успех тогда, когда принимаемые ими риски разумны, контролируемы и находятся в пределах их финансовых возможностей и компетенции. 	Ведущим принципом в работе банков является стремление к получению как можно большей прибыли. Оно ограничивается возможностью понести убытки. Иными словами, риск - это стоимостное выражение вероятностного события, ведущего к потерям. Риски тем больше, чем выше шанс получить прибыль. Риски образуются в результате отклонений действительных данных от оценки сегодняшнего состояния и будущего развития. Эти отклонения могут быть как позитивными, так и негативными. В первом случае речь идет о шансах получить прибыли, во втором - о риске иметь убытки. 	Таким образом, получать прибыль можно только в случаях, если возможности понести потери (риски) будут предусмотрены заранее (взвешены) и подстрахованы. Поэтому проблемам экономических рисков в деятельности коммерческих банков должно уделяться первостепенное внимание. К основным проблемам относятся: разработка классификации банковских рисков, основ оценки и методов расчета экономических, политических и других рисков банка, отдельного заемщика, группы предприятий, отрасли, республики, страны. В общем случае к рискам по произвольным банковским операциям  относят следующие: - кредитный риск - возможное падение прибыли банка и даже потеря части акционерного капитала в результате неспособности заемщика погашать и обслуживать долг (выплачивать проценты); риск   ликвидности банка (риск несбалансированной ликвидности) - возможная угроза прибыли и акционерному капиталу банка в результате затруднения в получении средств путем реализации части активов или приобретения нового займа по приемлемой цене. Риск считается наивысшим, когда банк не в состоянии удовлетворить кредитную заявку или ответить по обязательству вкладчика. 

	Соответственно различают ликвидность активов и ликвидность пассивов; процентный риск – это вероятная потеря дохода банка в результате непогашения процентных платежей заемщиком; риск, связанный с неспособностью банка возмещать административно-хозяйственные расходы (риск текущих расходов)- возможное снижение прибыли банка из-за непредвиденных расходов на содержание аппарата сотрудников и прочих расходов, обеспечивающих нормальный ритм работы учреждения; валютный риск - опасность валютных потерь, связанных с изменением курса иностранной валюты по отношению к национальной валюте при проведении международных кредитных, валютных и расчетных операций; риск неплатежеспособности банка - использование банком акционерного капитала для погашения своих обязательств при отсутствии каких-либо других источников (платежи по возвращаемым кредитам, привлечение новых займов, реализация активов). Чтобы предотвратить подобную ситуацию, важно поддерживать соотношение между акционерным капиталом и активами, так называемый коэффициент достаточности капитала (capital-to-assets ratio). Это означает, что банк с акционерным капиталом, равным 10% активов, в состоянии выдержать большую нагрузку в случае затруднения доступа к прочим источникам средств, чем банк, у которого акционерный капитал составляет только 6% от общей суммы активов. 	Перечисленные типы рисков взаимосвязаны. Очевидно, что кредитный риск ведет к возникновению всей цепочки банковских рисков, а также может привести к риску ликвидности и неплатежеспособности банка. Поэтому от организации кредитного процесса зависит «здоровье» банка. Процентный риск в своем роде самостоятелен, так как связан с конъюнктурой на рынке кредитных ресурсов, и действует как фактор, не зависящий от банка. Однако он в состоянии усугубить кредитный риск и всю цепочку рисков, если банк не будет приспосабливаться к изменению уровня рыночной процентной ставки. 	Сегодня существуют общие причины возникновения банковских рисков и тенденции изменения их уровня. Во всех случаях риск должен быть определен и измерен. Анализ и оценка риска в значительной мере основаны на систематическом статистическом методе определения вероятности того, что какое-то событие в будущем произойдет. Обычно эта вероятность выражается в процентах. Соответствующая работа может вестись, если выработаны критерии риска, позволяющие ранжировать альтернативные события в зависимости от степени риска. Однако исходным пунктом работы является предварительный статистический анализ конкретной ситуации. Риском можно управлять, т.е. использовать меры, позволяющие в определенной степени прогнозировать наступление рискового события и принимать меры к снижению степени риска. Эффективность организации управления рисками во многом зависит от классификации. 	Наиболее важными элементами, положенными в основу классификации 

банковских рисков, являются: - тип или вид коммерческого банка; - сфера возникновения и влияния банковского риска; - состав клиентов банка; - метод расчета риска; - степень банковского риска; - распределение риска во времени; - характер учета риска; - возможность управления банковскими рисками; - средства управления рисками. 

1.2 Методы  оценки кредитоспособности заемщика

		Финансовая стабильность и доходность банков напрямую зависят от качественного состава его клиентов. Их финансовая надежность уменьшает риски финучреждения и способствует получению кредитной организацией более высокого дохода.

Однако следует понимать, что в условиях конкуренции, банку не всегда приходится иметь дело только с надежными и материально состоятельными кредитополучателями. Как правило наоборот, среди клиентов банка преобладают люди, которые испытывают денежные затруднения.

	Само онятие «платежеспособность» включает в себя способность и возможность юридического или физического лица своевременно погасить все виды задолженности. Вместе с тем характеристика кредитоспособности должна быть несколько иной по сравнению с платежеспособностью, поскольку погашение ссуд возможно за счет выручки от реализации имущества, принятого банком в залог по ссуде. Помимо возможности погасить кредит, у клиента должно быть еще и намерение вернуть его банку на условиях срочности (то есть в требуемые сроки) и возврата требуемой суммы. Клиент может являться платежеспособным, но возвращать необходимую сумму он не будет. Это создаёт риск невозврата кредита банку.

	Итак, кредитоспособность представляет собой оценку банком заёмщика с точки зрения возможности и целесообразности предоставления ему кредита и определяет вероятность своевременного возврата основной суммы долга и выплаты процентов по ним в будущем. 

	Ключевыми целями анализа кредитоспособности  клиентов банка являются: 

Определение способности и готовности заемщика вернуть запрашиваемую ссуду в соответствии с условиями кредитного договора; 

Оценка риска, связанного с кредитованием данной организации; 

Определение размера кредита, который может быть предоставлен, и условий его предоставления. 

		Способность кредитных экспертов проанализировать и оценить сильные и слабые стороны заемщика в отношении принятых долговых обязательств - основная задача любого банка, т.к. процесс кредитования неразрывно связан с действием всевозможных факторов риска, способных прибавить  банкам существенные экономические проблемы.

	Обосновано то, что решение вопроса о выдаче кредита принимается на основе анализа кредитной истории заемщика. Изучение кредитной истории потенциального клиента до решения вопроса о возможности и условиях кредитования необходимо для правильной оценки его он кредитоспособности.

		Оценка кредитоспособности еще заемщика по он уровню финансового он состояния проводится еще на основе еще информации о доходах (еще заработной плате, еще прибыли от еще предпринимательской деятельности и т.п.) и корректируется с учетом он обязательных платежей и еще коэффициентов риска он банка.

		Кредитная история он представляет собой он информацию о кредитно-еще финансовом прошлом он потенциального клиента еще банка.

Скоринговая модель - он это определенный еще числовой алгоритм, он позволяющий банку еще на основе еще фактических показателей о он потенциальном заемщике он оценить его он возможность вовремя еще погасить кредит. Как правило, он для подсчета еще скоринговой величины он банки используют он следующие основные он данные о потенциальном он кредитополучателе:

уровень еще среднемесячного дохода;

еще трудовой стаж он на последнем еще месте работы;

еще возраст;

семейное он положение;

число еще лиц, находящихся еще на иждивении;

еще образование; должностной он статус;

наличие в еще собственности ликвидной он недвижимости.

Полученный показатель он сравнивается с определенным еще количественным порогом еще установленным банком, он который является еще линией безубыточности. Соответственно, на еще получение кредита еще может рассчитывать еще тот клиент, у еще которого интегральная еще величина данных он выше этого еще порога.

		Очень важную еще роль играет и он оценка кредитоспособности еще заемщика - юридического еще лица охватывает он два основных он этапа: качественный он анализ и финансовый он анализ.

Первый шаг он основан на он сборе и анализе он информации, которая еще не может еще быть выражена в еще количественных показателях. Это, прежде он всего, деловая и еще финансово-экономическая еще репутация потенциального он заемщика. Для сбора и еще обработки сведений о он юридическом лице еще может использоваться еще информация, полученная он самим банком, а еще также информация, он накопленная другими он банками или он кредитными бюро.

Финансовый анализ еще заключается в определении еще ряда количественных он показателей, к которым, еще чаще всего, он относятся коэффициенты он ликвидности, коэффициенты он обеспеченности собственными он средствами, показатели он финансовой устойчивости, он коэффициенты оборачиваемости, еще рентабельности и др.

		По итогам он анализа качественных и еще количественных показателей еще банк делает еще заключение о надежности он потенциального кредитополучателя и еще дает оценку он кредитоспособности заемщика.

		При рассмотрении еще финансового состояния и он экономического положения еще потенциального заемщика он важны буквально он все детали, в он противном случае он банк может он подвергнуться риску и еще понести большие еще потери. При этом еще сложность оценки он кредитоспособности заемщика он вынуждает финансовые еще институты применять он разнообразные подходы к еще методам оценки, еще не обязательно еще описанные выше. Минимизировать потерю еще кредитных ресурсов он банку позволяет он тщательный отбор он клиентов на еще основе оценки он кредитоспособности заемщика.



1.3 Организация процесса управления кредитным риском в коммерческом банке

	Основной задачей еще научного управления он рисковыми операциями еще банка является еще определение степени еще допустимости и оправданности еще того или он иного риска и еще принятия немедленного он практического решения, он направленного на он использование рисковых еще ситуаций, или он выработку системы он мер (выбор он средств и методов), он снижающих возможность он появления потерь еще от проведения он той или он иной операции. 	К основным средствам (еще методам) управления он рисками можно он отнести: использование еще принципа взвешивания еще рисков; учет он внешних рисков (он отраслевого, регионального, еще страхового); осуществление он систематического анализа он финансового состояния он проведение политики еще диверсификации (широкого еще перераспределения кредитов в он мелких суммах, он предоставленных большому он количеству клиентов он при сохранении еще общего объема еще операций банка); он выдачу крупных еще кредитов только он на консорциональной еще основе (разделение еще рисков по еще межбанковским соглашениям); еще использование плавающих он процентных ставок; он ведение депозитных еще сертификатов; расширение еще переучетных операций он банка; страхование он кредитов и депозитов; еще введение залогового он права; применение еще реальных персональных и "еще мнимых" гарантий. 	Перечисленные и иные еще распространенные в банковской еще практике средства он управления рисками еще позволяют банкам он не подвергать он себя опасности еще непредусмотренных потерь. Своеобразным амортизатором он кредитного риска он служит резервный еще фонд, создающийся в еще коммерческих банках он для компенсации он убытков по он списанным кредитам. В настоящее время он все коммерческие еще банки осуществляют он отчисления в резервные он фонды по еще нормативам, утверждаемым еще собранием пайщиков. Источник отчислений  - он прибыль, остающаяся в еще распоряжении банка он после перечисления он налогов в бюджет. Кроме того, еще вновь создающимся он банкам разрешено он перечислять в резервный он фонд до 25% он балансовой прибыли. 	Для распознавания еще рисков требуется еще создание специальной еще системы постоянного еще контроля за еще размещением кредитных он вложений (по он срокам их он погашения и степени еще риска, формам еще обеспечения возврата он ссуд, уровню он доходности). В этих еще целях создается еще база данных, он позволяющая оперативно еще получать всю он необходимую информацию он для выполнения он аналитической работы, еще на основе он которой формируется еще политика банка. В качестве источников еще формирования базы еще данных обычно он рассматриваются заключенные и он прорабатываемые кредитные и он депозитные договоры, еще договоры о займах у он других банков, он сведения о плановой он потребности в кредите он под товары он отгруженные, срок еще оплаты которых он не наступил, еще ежедневная сводка он оборотов остатков еще по балансовым еще счетам, сведения еще по внебалансовым еще счетам, сведения он об оборачиваемости он кредитов и т.п. 	Кредитные вложения он банка можно он классифицировать с учетом он ряда критериев (он уровня кредитоспособности еще клиента, формы еще обеспечения возврата он кредита, возможности он страхования ссуд и еще оценки надежности еще кредита эмитентом еще банка) на он четыре группы: он высоконадежные, надежные, еще малонадежные и высокорисковые. Для каждой еще группы кредитов он общая сумма он кредитных вложений он коммерческого банка и еще ее изменение он служат основой еще прогнозирования уровня еще коэффициента ликвидности, он показывают возможности он продолжения прежней еще кредитной политики еще или необходимость он ее изменения. Группировка ссуд еще по отдельным еще заемщикам позволяет он ежедневно контролировать еще уровень Kj и он анализировать возможности еще дальнейшей выгоды он крупных кредитов он самостоятельно банком он или путем он участия в банковских еще консорциумах. 	На основе он базы данных еще ежедневно раскрывается он значение показателей еще платежеспособности и ликвидности и он проводится анализ он перспектив развития он операций банка с еще учетом норм еще платежеспособности и ликвидности. Это позволяет он решение вопросов он по размещению он средств, привлечению еще ресурсов, увеличению он собственных средств еще банка, расширению он участия банка в еще других предприятиях и еще банках, по он поиску источников он дополнительных доходов и еще развитию операций он коммерческого банка с еще требованиями соблюдения он его ликвидности и он платежеспособности. Такой анализ он дает возможность он предвидеть изменения еще уровня ликвидности и он платежеспособности банка и еще своевременно принять он необходимые меры еще по их он стабилизации. 	

	Снижение рисков он несбалансированной ликвидности еще баланса и неплатежеспособности он коммерческого банка он достигается посредством еще такой политики, он которая учитывает еще результаты проделанного еще анализа и проведенного он маркетинга. В тех случаях, еще когда банк он оказался на он пределе своей еще ликвидности (а это еще возможно из-за он ошибок в его он политике, недооценки еще рынка, недостатков в еще аналитической работе и еще других причин), он он вынужден еще прибегать к срочным он мерам. К таким мерам он относятся: сокращение он обязательств до еще востребования при еще помощи перегруппировки еще пассивов по он их срокам; еще увеличение ликвидных еще активов, в том он числе за еще счет достаточного еще погашения кредитов; "еще расчистка" баланса еще путем выделения еще на самостоятельный еще баланс отдельных еще видов деятельности; еще увеличение собственных он средств; получение он займов у других он банков и т.п. 

	Одним из он способов защиты еще от возникающего в он ходе банковской еще деятельности риска он является страхование. С помощью страхования он покрываются две он основные категории он рисков: экономические и еще политические. 	Многие государства (в еще основном западные) еще для стимулирования он экспорта с помощью еще государственных страховых еще агентств осуществляют он страхование экспортных он кредитов от он политического риска. Частные страховые еще общества такого еще рода страхования еще обычно не еще проводят. По своей он сути страхование он кредитов позволяет еще уменьшить или еще устранить кредитный он риск. Объектами страхования еще кредитов, как еще правило, служат он коммерческие кредиты (он кредиты, предоставляемые еще поставщиком покупателю), он банковские ссуды еще поставщику или он покупателю, обязательства и еще поручительства по еще кредиту, долгосрочные он инвестиции и др. Защита интересов он продавца либо еще банка-кредитора он заключается в том, еще что в случае он неплатежеспособности должника еще или неоплаты он долга по еще другим причинам он погашение задолженности еще по предоставленному еще кредиту берет еще на себя еще страховая организация. 	

	Страхование осуществляется он на добровольной еще основе в двух он формах: страхование он ответственности заемщиков он за непогашение он кредитов; страхование он риска не он погашения кредита. В первом случае он страхователем выступает еще заемщик, объектом он страхования является он его ответственность он перед банком, он выдавшим кредит, он за своевременное и он полное погашение он кредита(включая он проценты за он пользование кредитом). он Во втором еще случае страхователь  - еще банк, а объект он страхования  - ответственность он всех или еще отдельных заемщиков еще перед банком он за своевременное и еще полное погашение он кредита и процентов еще за пользование он кредитами. 





2. Оценка кредитных рисков и кредитоспособности заемщиков на примере ООО КБ «СЛАВЯНСКИЙ КРЕДИТ»

2.1 Экономическая характеристика банка ООО КБ «СЛАВЯНСКИЙ КРЕДИТ»

	Коммерческий банк «он Славянский кредит» (еще общество с ограниченной он ответственностью) работает еще на российском он рынке с 1994 года он как универсальное он кредитное учреждение с еще индивидуальным подходом к еще каждому Клиенту.  Банк активно еще работает с физическими еще лицами, принимая он от них он во вклады еще денежные средства в он рублях и в иностранной он валюте, обслуживая еще расчеты Клиентов с еще использованием пластиковых еще карт систем еще Visa International и он MasterCard.   Банк имеет еще лицензию Профессионального еще участника рынка еще ценных бумаг, еще является членом еще ПАО Группа "еще Московская Биржа" , он Национальной Ассоциации он участников фондового он рынка (НАУФОР), еще Национальной Ассоциации он Таможенных Представителей (еще Брокеров). Также еще Банк является еще банком-эмитентом он Российской платежной еще системы «Таможенная еще карта», является он членом Российской   еще Национальной   Ассоциации  S. W. I. F. T. 	ООО КБ «Славянский кредит» еще является также еще уполномоченным дилером еще по операциям с он государственными ценными он бумагами.   	Результатом высокой он прозрачности и политики еще здорового консерватизма еще является вступление еще ООО КБ "он Славянский кредит" в еще систему обязательного он страхования вкладов еще населения. 	ООО КБ "он Славянский кредит" он совершенствует расчетно-еще кассовое обслуживание он Клиентов, уделяя еще пристальное внимание еще развитию передовых еще информационных технологий, еще системе "iBank2", он внедрению технологии еще интернет-банкинг с еще ее возможностями он наиболее эффективного еще обслуживания Клиентов в он режиме реального он времени, вошел в еще сеть банков-он корреспондентов, осуществляющих он мгновенные денежные он переводы физических еще лиц по он системе "CONTACT", "еще MoneyGram", "Золотая он Корона".

	Высшим он органом управления еще банка является еще Общее собрание он участников Банка. Общее собрание еще участников Банка он может быть еще очередным или еще внеочередным.

	Приоритетными направлениями еще деятельности банка еще является предоставление он кредитов и финансовых еще услуг физическим он лицам в сегменте он банковской розницы: еще на покупку он потребительских товаров еще непосредственно в местах он продаж, а также еще предоставление кредитов он на основе еще пластиковых карт и еще кредитов наличными еще через сеть он собственных офисов, а он также через еще партнерскую сеть. Клиентами Банка он могут стать еще жители России в еще возрасте от 18, он имеющие стабильный еще источник дохода и он постоянную прописку в он одном из он регионов страны, он где Банк еще предоставляет свои он услуги. Условия кредитования (он размер первоначального еще взноса, срок еще кредита, процентная он ставка и пр.) зависят от еще вида кредита, он стоимости товаров, еще приобретаемых в кредит, он кредитного продукта, он категории риска еще товара/продавца/он клиента.

Банк предоставляет еще потребительские кредиты (в еще основном на еще приобретение бытовой, еще аудио/видео он техники, мебели, он мобильных телефонов – он свыше 50 категорий он товаров.) через широкую еще сеть магазинов-он партнеров в Российской еще Федерации (услуги он банка доступны он более чем в 120 он городах в 40 регионах РФ). 

	еще Из решений он органов государственной еще власти, оказавших он влияние на он финансовый деятельность, он следует отметить еще изменение требований к еще обязательным резервам, он размещенным в ЦБ - он их снижение он позволило  ООО еще КБ «Славянский еще кредит» распоряжаться он высвобожденными средствами, еще вкладывая их в еще основную деятельность, а еще также доступ к он инструментам рефинансирования еще Банка России. 

Таблица 1 - Ликвидность  он ООО КБ «еще Славянский кредит», 2016 г. 

Условное обозначение еще норматива 

Название норматива 

Допустимое значение еще норматива 

Фактическое значение еще норматива 

H1 

Достаточности капитала 

Min 10% (K>5 млн.евро) 

24.03 

Н2 

Мгновенной ликвидности 

Min 15% 

257.76 

Н3 

Текущей ликвидности 

Min 50% 

370.12 

Н4 

Долгосрочной ликвидности 

Max 120% 

43.56 

Н5 

Общей ликвидности 

Min 20% 

отменен 

Н6 

Максимальный размер еще риска на он одного заемщика он или группу он связанных заемщиков 

Max 25% 

19.21 

Н7 

Максимальный размер он крупных кредитных еще рисков 

Max 800% 

65.70 

H9.1 

Максимальный размер еще кредитов, банковских еще гарантий и поручительств, еще предоставленных акционерам 

Max 50% 

7.79 

H10.1 

Совокупная величина еще риска по еще инсайдерам 

Max 3% 

0.06 

H12 

Использование собственных еще средств для еще приобретения акций (он долей) др. юр. лиц 

Max 25% 

0 



	Ликвидность кредитной еще организации и достаточность еще капитала контролируется еще Банком России еще нормативами мгновенной и еще текущей ликвидности Н2, Н3, он Н4 и нормативом еще достаточности капитала еще Н1 соответственно. По состоянию он на 01.10.2016 г. норматив достаточности он капитала составил 24,03%, еще что превышает еще больше, чем в 2 еще раза требуемый еще Центральным банком он Российской Федерации он минимальный уровень. 

Размер собственных он средств кредитной еще организации – эмитента еще на последнюю он отчетную дату он перед предоставлением он поручительства составил в 2015 г: 8 706 653 еще тыс. руб. Размер стоимости еще чистых активов еще юридического лица, он предоставившего поручительство, он которым обеспечивается он исполнение обязательств он кредитной организации-еще эмитента по он облигациям, на еще последнюю отчетную еще дату перед еще предоставлением поручительства он составил стоимость он чистых активов он поручителя в 2015 году – 25 он тыс. руб. 

Размер стоимости он чистых активов он юридического лица, он предоставляющего поручительство, он на дату он окончания 2016 г. - 26 тыс. руб. В течение 2016 г. ООО КБ «он Славянский кредит»  еще полностью соблюдал он нормативы, характеризующие он его ликвидность. Значение нормативов он Н2 и Н3 еще равно 257,76% и 370,12% соответственно, он что значительно еще выше минимально еще необходимых показателей, а еще значение норматива еще Н4 равно 43,56%, еще что в 4 раза он ниже максимально он допустимого значения в 120%. 

В он целом, стратегия он деятельности  ООО еще КБ «Славянский он кредит» направлена он на достижение он оптимального соотношения он между ликвидностью, еще доходностью и рисками. В своей деятельности еще банк придерживается еще соблюдения всех еще пруденциальных норм, он установленных Банком он России. 

В 2016 г. величина уставного еще капитала  ООО он КБ «Славянский еще кредит» составляет 4173 еще млн. рублей, который он полностью оплачен. Собственные средства он банка по он сравнению с 2015 г. увеличились на 5 315 201 еще тыс. руб. и составили 24 073 440 тыс. руб. 

Основными источниками он формирования собственного он капитала в отчетный еще период является он уставный капитал (17,3% еще собственных средств еще эмитента), дополнительный он капитал (37,6%), нераспределенная еще прибыль предшествующих он лет эмитента (44,2%). 

он Общая величина еще финансовых вложений в 2016 г.: 101 331 016 тыс. руб. (МБК, кредиты, он ценные бумаги, еще вложения в уставные он капиталы), в т.ч.: 

- вложения в эмиссионные еще ценные бумаги: 18 075 131 еще тыс. руб. 

- вложения в неэмиссионные он ценные бумаги: 1 830 еще тыс. руб. 

- иные финансовые еще вложения: 83 254 055 тыс. руб. 

	К факторам, влияющим еще на финансовый еще результат  ООО он КБ «Славянский он кредит», можно еще отнести: 

- получение еще дохода (реализованные он курсовые разницы) он по операциям еще хеджирования, по он сделкам с ценными еще бумагами 

- получение он дохода от еще завершения сделки он по секьюритизации он части портфеля он кредитных карт 

- он внесение вклада в еще имущество Банка в еще размере 1 млрд. руб. 

В таблице 2 представлены он основные показатели еще финансово-хозяйственной еще деятельности  банка еще за 2014-2016 годы. 

Таблица 2 - Основные еще показатели деятельности он ООО КБ «он Славянский кредит»  в 2014-2016 гг., тыс. руб. 

Показатели 

2014 г. 

2015 г. 

2016 г. 

Изменение 2016 к 2014 г. 









абсолютное, тыс. руб. 

относительное, % 

Собственные средства 

10045870 

10830174 

20799741 

10753871 

207,05 

Денежные средства 

2524012 

3068129 

6841808 

4317796 

271,07 

Уставный капитал 

3405284 

3405284 

6803605 

3398321 

199,80 

Ссудная задолженность 

77640657 

105106498 

133949742 

56309085 

172,53 

Прибыль 

767591 

2084091 

1972831 

1205240 

257,02 

Средства кредитных он организаций 

7771097 

8604864 

9920207 

2149110 

127,66 

Средства клиентов 

7250481 

99455730 

152251063 

145000582 

2099,88 

Общая сумма еще обязательств 

103628664 

124220522 

179749336 

76120672 

173,46 

Общая величина еще имущества 

113752649 

136356226 

201413098 

86860449 

176,36 





2.2. Анализ кредитных рисков в ООО КБ «СЛАВЯНСКИЙ КРЕДИТ»

	Система управления он банковскими рисками он ООО КБ «еще СЛАВЯНСКИЙ КРЕДИТ» еще включает в себя еще следующие этапы: он идентификация риска, еще выявление его еще факторов; оценка он степени риска (он измерение); определение он приемлемого уровня еще риска, непосредственное он управление; контроль он уровня риска (он текущий мониторинг, он последующий контроль, он формирование отчетности), он разработка мероприятий еще по его еще ограничению (снижению). 	он Основными методами еще управления банковскими он рисками, которые он использует банк, еще являются: мониторинг – он сбор и анализ еще информации, составление он прогнозов развития в еще отношении операций, еще заключающих в себе еще потенциальный риск; еще регламентация операций – еще разработка процедур он проведения операций; еще диверсификация – взвешенное он распределение активных и он пассивных операци.......................