Кредитный риск и оценка кредитоспособности потенциального заемщика

                                       МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова»
Инженерно-экономический факультет
Кафедра «Финансы и кредит»


 
               К защите
                                      Заведующий кафедрой
                                                         «Финансы и кредит», к.э.н., доцент
                                                            ___________________ С.Н. Фирсова
                                                «_____» ____________2018 г


ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
на тему: «Кредитный риск и оценка кредитоспособности потенциального заемщика»

по направлению 38.03.01 «Экономика» профиль «Финансы и кредит»


Студент
группы Б10-521-52з
«____» ________2018 г.                                                     Д.Э. Юсупова


Научный руководитель
к.э.н., доцент                                                                       С.В. Дерягин
«____» ________2018 г.  



Нормоконтроль
к.э.н., доцент                                                                       С.В. Дерягин
 «____» ________2018 
                                                  
                                                        
                                                  Ижевск, 2018

                                                
                                                Содержание 
ВВЕДЕНИЕ ............................................................................................................. 3
1 Основные теории кредитного риска и оценки кредитоспособности потенциального заемщика……………………………………………………….5
1. 1 Понятие, цели оценки потенциального кредитозаемщика ……..............5
1.2 Основные методы оценки потенциального кредитозаемщика ………...13
1.3 Методики оценки кредитозаемщика в зарубежной практике ………….18
2 Оценка кредитоспособности потенциального клиента на 
примере ПАО Сбербанк.………………………………………………………..20

2.1 Финансовая деятельность ПАО Сбербанк............ ………………………..20
2.2 Анализ кредитоспособности физического лица ПАО Сбербанк........….22
2.3 Анализ кредитоспособности физического лица на примере 
физического лица................................................................................................. .26

3 Разработка предложений по совершенствованию методики оценки кредитоспособности клиента ПАО Сбербанк................................................................................................................. 30
3.1 Направления совершенствования методики, применяемой в ПАО Сбербанк................................................................................................................. 30
3.2 Предложения по совершенствованию методики, применяемой в
 ПАО Сбербанк …………......................................................................................34
3.3 Оценка эффективности предложенной методики.................................................................................................................. 45
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ...................................................................................................... 50
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ ................. 52
ПРИЛОЖЕНИЕ ...................................................................................................... 55
ИЛЛЮСТРАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ…………………………………………….60


                                           Введение
     Оценка кредитоспособности потенциальных заёмщиков является одной из наиболее сложных и ответственных задач в деятельности банка. Эффективная организация процесса оценки кредитоспособности позволяет, во-первых, снизить уровень кредитных рисков банка, а во-вторых, создать необходимые условия для качественного обслуживания клиентов банка, предъявляющих спрос на кредитные продукты. Актуальность данной задачи трудно переоценить, поскольку кредитование физических лиц в Российской Федерации развивается быстрыми темпами. Вместе с тем кредитование физических лиц - достаточно рискованная операция, и увеличение доли таких кредитов в портфеле увеличивает кредитный риск банка. Одна из основных мер по предотвращению возможных потерь - совершенствования механизмов оценки кредитоспособности с целью повышения качества обслуживания клиентов и одновременно минимизации кредитных рисков.
     Цель работы – изучить методики оценки кредитоспособности потенциального заемщика и предложить меры по их совершенствованию.
     Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач:
     - Определить понятие кредитоспособности, выявить цели и задачи оценки кредитоспособности;
     - Рассмотреть существующие зарубежные и российские методики оценки кредитоспособности;
     - Дать характеристику ПАО Сбербанк;
     - Представить методику оценки кредитоспособности, используемую ПАО Сбербанк;
     - Показать на конкретном примере действие данной методики;
     - Предложить направление совершенствования оценки кредитоспособности.
     Объектом исследования является ПАО Сбербанк.
     Предметом - совершенствования механизмов оценки кредитоспособности с целью повышения качества обслуживания клиентов и одновременно минимизации кредитных рисков.
     Данная работа состоит из трех основных разделов, введения, заключения, списка литературы и приложений. В первом разделе описываются основы теории оценки кредитоспособности клиента. Во втором описывается объект исследования и методика оценки кредитоспособности, используемая в нем с конкретным примером. В третьем разделе предлагается метод совершенствования существующей методики оценки кредитоспособности заемщика.














     1. Основные теории кредитного риска и оценки кредитоспособности потенциального заемщика
     1.1 Понятие, цели, задачи оценки кредитного риска.
     Кредитоспособность клиента в мировой банковской практике являлась и является одним из основных объектов оценки при определении целесообразности и форм кредитных отношений. Способность к возврату долга связывается с моральными (законопослушностью, уровнем дохода, обеспечение активами) качествами клиента и родом занятий, степенью вложения капитала в недвижимое имущество, возможностью зарабатывать средства для погашения ссуды и других обязательств в ходе производства и обращения.
     Ключевыми целями анализа кредитоспособности являются:
     - Определение способности и готовности заемщика вернуть запрашиваемую ссуду в соответствии с условиями кредитного договора;
     - Оценка риска, связанного с кредитованием данной организации;
     -Определение размера кредита, который может быть предоставлен, и условий его предоставления.
     Основными задачами оценки кредитоспособности являются:
     1) Формирование общей характеристики потенциального заёмщика. На данном этапе должна быть подтверждена правоспособность заёмщика и лиц, выступающих от его имени, на вступление в кредитные отношения с банком, а также получена информация о кредитной истории.
      2)  экономического анализа  заемщика.
     3) Оценка  проводится на основе  финансовых,  и иных документов.
      4)  качества обеспечения .
     Как отмечают С.Л. Ермаков и Ю.А. , при осуществлении  кредитования физических лиц  риск банка или  кредитной организации  от всех фа, связанных с заемщиком (5). К  данных факторов :
     - материальное положение;
     -  состояние;
     -  качества и др.
     Различные  оценки кредитоспособности не , а дополняют друг . Это значит, что  их следует в комплексе.
       оценки кредитоспособности  неизбежным применение к ней  подходов. Это  и мировым опытом. В  странах накоплен  оценки ликвидности  и кредитоспособности,  существенные отличия в  показателях.
     Один из  подходов, претендующих на , основан на  показателей, используемых  специалистами,— так называемый  или правило шести «»(6).
     Таблица №1 -  оценки кредитоспособности по  шести «Си»

Способность
Денежные 
Обеспечение

Контроль
Кредитная  клиента. Опыт  кредиторов, связанных с  клиентом.  кредита опыт  в составлении прогнозов.  рейтинг, наличие лиц  вторую 
Подлинность клиента и . Копия устава,  и других документов о  статусе . Описание историй  статуса владельца.  операции, продукции.  клиенты и  заёмщика
Прибыль,  объёмы продаж в . Достаточность планируемого  наличности и  ликвидных резервов.  погашения дебиторской и  задолженности, оборачиваемость  запасов  капитала
Контроль над  и, показатели покрытия
 цен на акции, качество 
Содержание  заключения
Последние  в бухгалтерском учёте

 собственности на активы, их  службы
 морального старения 
Их остаточная стоимость
 специализации по активам
 ареста,  и ограничение
Обязательства по  и закладные
Страхования , гарантии, относительные  банка как ;
Судебные иски и  с налогообложением;
Возможные  потребности в финансировании

 клиента в  и ожидаемая доля на 
Сопоставление результатов  клиента с результатами  других  данной отрасли
 продукции, Чувствительность  и отрасли в смене  делового  и изменений технологии
 на рынке рабочей 
Влияние инфляции на  фирмы и  наличности клиента
 отраслевые прогнозы
, политические факторы, , связанные с  средой

Соответствующие  в банковской деятельности и  относительно характера и  кредитов
 документация для контролёров
 документы о признании  и правильно составленные  на получение 
Соответствие кредитной  описанию кредитной  банка
Информация от  лиц
(Экономистов,  экспертов) относительно , воздействующих на процесс  кредита


     Принцип  «Си» не  недостатков. Показатели, за  исключением, не могут  выражены непосредственно в  величинах.  проблемы надежности  в пользу того или  вывода. В Англии , в котором  требования при выдаче  заемщикам, являются  «PARTS», включающий в :
     - purpose — , цель;
     - amount — , размер;
     - repayment — , возврат долга и ;
     - term — ;
     - security — обеспечение, .
     Нестабильное экономическое состояние  заставляет население все  обращаться к  организациям. Ниже, на , представлена информация о  предоставляемых населению за  года.
       1.

     Таблица №2- Общая  кредитов, выданных  за 2015-2017г.
Год
Абсолютное , млн. руб.
2015
 318
2016
125 035 569

144 698 769

     По данным  видно, как значительно  сумма  кредитов физическим   к 2017 году. Это  о том, что население активно  услугами . Но, соответственно, можно  вывод том, чем больше  пользуются кредитными , тем выше  их невозвратности. 
     Рассмотрим мнение  авторов о кредитных .
     Таблица №3 - Мнение  о кредитных .
Автор
Определение
, Г. Г. Коробова(8)

К кредитному  следует относить «, связанную  с кредитом, а не  экономическими формами».


 Банка России от 23  2004  № 70-Т «О типичных  рисках», А. Ю. Петров, , Г. Н. Щербакова(9)


Кредитный  — это риск  у кредитной организации  вследствие неисполнения  финансовых обязательств.  обязательствам  относить не только  по полученным кредитам, но  учтенным векселям, по  финансирования под  денежного требования .


Х. В. Грюнинг(10)


     1. К Быкова Н.Н.  кредитоспособности заёмщика //  научные . 2017. № 2 [Электронный ]. – Режим доступа: /2017/02/21758. – (Дата обращения: 
редитный  опасность того, что  не сможет осуществить  платежи или выплатить  сумму  в соответствии с условиями,  в кредитном соглашении.  риск означает, что  могут  задержаны, что, в свою , может привести  в движении денежных  и неблагоприятно  на ликвидности банка.


       Х.В. Грюнинга более , так как он четко характеризует  как опасность  основной суммы . Так же стоит отметить, что  невозврастности  средств . С каждым годом  все больше берут , как выяснили по данным  №1. И все так же с каждым  увеличивается количество  задолженностей.  Ниже, в  предоставлена информация по  кредитов  лиц, а так же просроченную задолженность за  года.
     Таблица №4 –  задолженность по кредитам физлиц за 2015-2017.
Год
Просроченная  физ.лиц, млн. руб.
2015
 696
2016
12 868 264

12 510 584

     Как видно по  таблицы,  просроченных задолженностей  к 2016 году.  негативные явления  привести к  финансовой ситуации в . Чтобы свести  от рисков к минимуму,  работники,  руководители, должны  управлять рисками и  приспосабливаться к новым . Вместе с тем, чем  долю риска  на себя банк, тем  должны быть его . Поэтому  должны использовать  способы страхования , а также систематически  контроль над  нормативов, установленных ЦБ РФ.  управление банковскими  становится одним из  направлений по  российских банков к  стандартам.
     М.В. Кокорина , что возможность для возврата  средств  прямую связь со  качествами потенциального :
     - наличие возможности для  средств;
     -  качества;
     - род занятий;
     -  капитала в недвижимое  и другие (2)
     Портрет  должника по  можно охарактеризовать  образом: это мужчина  или женщина (47 %)  со средним  или средним профессиональным  (76 %), реже  (24 %). 
      
Рисунок №1 –  человека,  должные обязательства  банком.
     Выделяется  должников в возрасте от 30 до 40 лет,  сегмент  предшествующий (20–30 ) и последующий (40–50 ) примерно на 15–20 %. По  признаку  явное смещение  задолженности в регионы,  и мелкие города  населения  300 тыс. человек, где сложнее . При этом суммы  задолженности у женщин  скромнее, чем . Причины невозврата  распределяются так: ухудшение  состояния — 20 %,  суммы   — 19 %, потеря  — 15 %, незнание  задолженности или забывчивость —  непонимание  кредитного договора — 8 %,  погашать кредит — 6 %.


 №2- Причины невозврата 


     1.2 Основные  оценки кредитозаемщика.
       кредитоспособности проводится  методикам. Цель  этих  одна – минимизировать  невозврата кредита. Для  что бы банк был уверен в  клиенте он  глубоко изучить  все сферы жизни . 
     На первоначальном этапе  встречается с  банка. Менеджер  предоставляет клиенту , в которой он должен  правдивые :
     - доходы;
     - движимое и  имущество;
     - семейное ;
     - работа;
     - личные ;
     - кредиты в  банках и др.
     Менеджер  оценивает клиента.  поведения, внешний вид.  проведенных  менеджер заводит все  данные о клиенте в . А теперь начинается  работа  кредитозаемщика банка. При , каждый банк  свои норма документы, но  выделить несколько  методов оценки  банка коммерческим , которые я  ниже.
     1)Скоринговая () оценка кредитоспособности;
     2) кредитоспособности по платежеспособности ( дохода)
     3) кредитоспособности по кредитной ;
     4)Андеррайтинг.
     Рассмотрим  из них.
     Скоринговая (бальная)  кредитоспособности.
     Для  чтобы снизить , банки используют  процедуру оценки  называемую . 
     Скоринг - это математическая или  модель, которая   соотношение между  кредитного  и основными параметрами . О.Ю. Десятниченко определяет  в качестве математической  модели,  которой на основании  истории и анкеты-заявки  и других данных  вероятность  займа потенциальным  [3].
      Данная модель  на том, что каждому клиенту  свойственная  ему оценка кредитного . Далее идет  оценки клиента и  оценки для  кредита. Соответст, если оценка  выше пороговой то, он  в категорию ов, кому можно  кредит. Скоринговая  позволяет банкам: 
     -  уровня  задолженности;
     - быстрое  решения о выдаче ;
     - возможность создания  кредитных  на основе анализа  ниш;
     -предоставленная информация  аналитикам и кредитным  в верном .
     Основная модель  состоит из 5 блоков:
       положение, экономическое , имущественное , параметры кредитной , оценка деловой .
     Итоговая оценка  физического  определяется по формуле:
     Z = 0,151 + 0,3X2 + 0,25X3 + 0,34 ,
     где Z – оценка кредитоспособности;
     X1 –  положение;
     X2 –  положение;
     X3 – имущественное ;
     X4– оценка деловой ;
     0,15;0,3;0,25;0,3–коэффициенты соответствующих  риска,  кредитоспособность клиента.
     Все  собранные кредитным  вносятся в АБС банка. Для  кредитозаемщика все  передаются в аналитический . Далее решение  в АБС банка в виде  качества . Кредитный специалист  только присвоенную  оценку качество,  из этой , принимает решение о  заданных параметров , либо отказ в .
      Оценка  по платежеспособности.
     Банк  от заемщика предоставить , подтверждающую его доходы.   2 НДФЛ,  справка по форме , заверенная печатью  за последние 6 месяцев. Так же  клиента  определить по налоговой . Сумма дохода  на обязательные платежи и тся на коэффициент  банка.
     Оценка  по кредитной истории
       кредитоспособности по кредитной  заключается в , связанной с получением и  кредитов клиентом.  использует указанные  в анкете-заявлении  данные как:  имя, адрес , номер пенсионного . При помощи этих  банк  информацию о любых  по платежам. На основании  этих данных  кредитная  каждого человека,  обращался когда-либо в  за кредитами. В России  Федеральный  "О кредитных историях",  специальные бюро по  историям.
     Основным , регулирующим  Бюро кредитных  (БКИ) в Российской , является Федеральный  от 30.12.2004 N 218- (ред. от 24.07.2007) "О  историях" (принят ГД ФС РФ )
     Согласно ему, кредитная  - это совокупность  о заемщике и заключенных им  договорах, состоящая из  (титульной) и закрытой () частей и  в бюро кредитных ; бюро кредитных  - юридическое лицо,  деятельность по  информации из соответствующих , формированию, хранению и  кредитных историй, а  предоставлению  отчетов по запросу .
     Н.В. Федорова под кредитной  понимает совокупность , свидетельствующую о  у субъекта кредитной  кредитных обязательств  третьими лицами и их  (нен) исполнении (4).
     Взаимодействие  кредитной организацией и БКИ  по следующей схеме:
     - на кредит;
     - на разрешение использования БКИ;
     - разрешения использования БКИ;
     - в БКИ;
     -;Получение кредитной ;
     -;Получение ;
     -;Предоставление информации о  и кредите;
     -Запрос на  всей кредитной .
     Андеррайтинг
       – это оценка вероятности  кредита. По результатам  андеррайтинга потенциального , банк  положительное решение или  в предоставлении кредита. В  андеррайтинга оценивается  способность  кредит (уровень ); готовность погасить его ( кредитной истории);  закладываемого  для обеспечения кредита.
     1.3.  оценки кредитоспособности  в зарубежной практике.
     Как  Н.Н. Быкова, под  в мировой практике  совокупность определенных  и финансовых возможностей в  получения  займа (7).
     Оценка  физических лиц основывается на  факторов, определяющих его , способность  ссуду в срок и , наличие обеспечения  и др. Например, в Германии для  потребительского  необходимо представить ряд , характеризующих личные  заемщика и его кредитоспособность, и  следующую :
     - личные качества : характер, манеры , внешность, выразительность , степень , семейное положение,  роль, почетные , хобби;
     - общее : квалификация,  склад ума, отношение к , азартность, интерес к , организация производства,  к планированию;
     -  образование: ход профессионального , профессиональный опыт,  в работе;
     - состояние : сведения о , хронических заболеваниях,  спортом, пределы ;
     - имущество: степень  в делах , личное имущество,  недвижимостью, другие  дохода, имущественное  членов .
     Кроме этих  в банке проводят  месячных доходов,  расходов и  располагаемый доход как  между доходами и .
     В США популярна методика,  Дюраном в  1940-х гг. Он выделяет  факторов, которые  степень кредитного  и целесообразность  кредита. Методика  на бальной оценке . Потенциальному заемщику  заполнить  стандартные анкеты.  начисляются в зависимости от , пола, семейного , месячного , оседлости, занятости в  отрасли и срока  на определенном месте,  сберегательного  в банке, недвижимости,  полиса и т.д. Для принятия  решения необходимо,  сумма  превысила определенный .
     Упрощенная модель  оценки заемщика  следующим .
     1.Возраст Заемщика: 0,01  за каждый год сверх 20 лет при  0,3 балла.
     2.Пол: 0,4  – женский; 0 – .
     3.Оседлость: 0,042  за каждый год, прожитый в  местности, при максимуме 0,42 .
     4.Занятость: 0,55  за профессию с низким  риска для жизни; 0 – с  риском; 0,16 – за остальные .
     5.Отрасль: 0,21  для работников коммунальных , государственных и банковских , 0 – для всех остальных.
     6. занятости:  балла за каждый год на  месте работы при  0,59 балла.
     7.Наличие  счета в : 0,35 балла.
     8.Наличие : 0,35 балла
     9.Страхование : 0,19 балла.
     Критической в  модели  сумма в 1,25, т.е. если  балл клиента  указанного уровня, ему  предоставлен не .






     
     
     
     

     2. Оценка кредитоспособности на  Сбербанка
     2.1 Финансовая  ПАО Сбербанк.
     Таблица №5 –  показатели  ПАО Сбербанк.
Наименование 
2015 г.
2016 г.
 г.

тыс. р.
тыс. р.
тыс. р.
Кредиты физическим 
4 118 463 409
4 315 472 224
4 838 644 063
Кредиты  лицам
10 970 546 656
11 077 095 693
11 111 477 843
Итого  портфель
15 089 010 065
15 392 567 917
15 950 121 906
 
     По данным  можно заметить, что  на кредиты как у  лиц, так и юридических лиц пользуется . На ряду с этим  2017 года  показал  выдачи кредитов,  привели к росту  выше рынка.
       №6 – Структура  физических лиц.
Наименование 
2015 г.
2016 г.
 г.

тыс. р.
%
тыс. р.
%
тыс. р.
%
До 180 дней
416 867 605
10,2
430 379 156
10,0
519 499 127
10,7
От 181 дня до 1 г.
13 873 456
0,3
17 740 522
0,4
21 192 964
0,4
1-3 лет
212 336 138
5,1
233 507 336
5,4
294 825 240
6,1
 3 лет
3 310 246 099
80,4
3 461 599 099
80,2
3 835 575 904
79,2
Овердрафты и  средства
2 275 557
0,1
1 
0,1
1 926 083
0,1
Просроченная 
162 864 554
3,9
170 306 736
3,9
165 
3,4
Итого 
4 118 463 409
100,0
4 315 
100,0
4 838 644 063


     Вместе с ростом  выданных  растет и размер  задолженности в 2015 и  годах.  К 2017 , размер  незначительно снизился, что  о том, что Сбербанк вводит  решения данной . 
     
     2.2 Анализ  физического лица ПАО .
     Для получения кредита  предоставляет в Банк  документы:
     -  - анкета 
     - Паспорт , его Поручителя и/или .
     -Документы, подтверждающие  состояние  и его поручителя.
     В приложении 2  перечень документов для  заявки на кредит.
       кредитоспособности  лица основана на  испрашиваемой ссуды и его  дохода, общей  финансового  заемщика и стоимости его , состава семьи,  характеристиках, изучении  истории.
     В ПАО  можно выделить  основных методов  кредитоспособности физического , которые  названные факторы:
     1)  оценка;
     2)оценка на  финансовых показателей .
     Рассмотрим их .
     При первоначальной оценке  используется широко  в мире скоринговая  классификации на  бальных оценок. В  скоринга лежит  формализации знаний  определенным . Консервативность банкиров  данный принцип  до наших дней. 
По  программе  проходит еще несколько :
-  Проверка моратория.  клиент подал  и получил , он  может подать  заявку не ранее чем  60 дней. Если  все-таки  документы повторно, по его  автоматически придет .
- Проверка соответствию  требованиям.  менеджер-консультант кредитного  пропустил какой-то  несоответствия минимальным , то скоринговая  этот факт не .
-  Проверка на стоп-условия.  этап призван  наличие , просроченных долгов,  информации о клиенте.
-   в Бюро кредитных . Банк  запросы в НБКИ и . Получив ответ из  организаций, банк  оценку  истории заемщика.  у клиента  зафиксирован  просрочки, то исходя из  просрочек и их , принимается решение о  предоставления кредита. Так же  информация о текущих  обязательствах .
-  Анализ Службы . Служба безопасности  проверяет документы на  фальсификации,  «прозвон» контактных  клиента. По заявкам на  суммы служба  проводит  выездные проверки. К , сотрудник банка  приехать к клиенту для  наличия . Этот этап  не все заявки. Некоторые  (входящие в определенный  коридор)  переходят на последний . 
- Анализ риск-менеджера.  окончательно оценивают  кредитования  заемщика и принимают  по заявке. Методика  является конфиденциальной  и является  для всех остальных . 
-Скоринг. На последнем  происходит окончательный  лимита, с  доходов клиента, его  обязательств, количества  и других факторов.
     При  платежеспособности  определяется его среднемесячный  за вычетом налога на  физических лиц:
     -Для  — на основании  справки по форме 2  или справки по форме по :
     Д= Среднемесячный доход * ( 1-  НДФЛ),
     где
     Д –  за вычетом налога на  физических лиц;
     Среднемесячный  – среднемесячный доход за  6 месяцев;
       НДФЛ – ставка  на доходы физических лиц в .
     Из полученного значения :
     - все обязательные , указанные в Разделе 8  – анкеты, за исключением  на доходы физических лиц ( доход  справкой по форме  № 3, то все указанные в ней удержания,  из дохода, должны  обязательно  в Разделе 8 Заявления – );
     - обязательства по другим  (кредитным заявкам на ), но не менее:
     - 50%  лимитов овердрафта по  картам.
     - 10% обязательств по , максимальная сумма  определяется  без расчета платежеспособности , исходя из предоставленного  в виде мерных  драгоценных ;
     - 20% обязательств по кредитам,  сумма которых  Банком без расчета  Заемщика,  из предоставленного обеспечения в  залога ценных ;
     - обязательства по данным  отчетов БКИ:
     - по кредиту, определяемого по :
, Где
     N – месячный платёж, S –  сумма кредита, P –  процентной , ^ – количество месяцев.
     - по предоставленным поручительствам, в т.ч. по  заявкам на рассмотрении (за  поручительств,  в рамках Регламента № 285-5- /2/), каждое из  принимается в размере 50%  платежа по  основному обязательству.
     При  размера среднемесячного  Заемщика по имеющемуся , погашаемому  платежами, его обязательства :
     -по процентам - в размере  платежа по процентам,  на фактический  ссудной задолженности,  определяется по формуле:
       процентов = (Сумма  / Годовая  ставка) / (100*12)
       Заемщика определяется на  его обращения в Банк  образом:
     Р = Дч * K * t , где
     Дч -  доход (чистый) за 6  за вычетом всех  платежей
     K – коэффициент в  от величины Дч
     К = 0,6 при Дч в  до 45 000 рублей (или  этой суммы в  валюте) (включительно);
     К = 0,7 при Дч в  свыше 45 000  до 70 000 рублей (включительно) ( эквивалента этих  в иностранной валюте);
     К = 0,8 при Дч в  свыше 70 000  (или эквивалента  суммы в иностранной )
     t - срок кредитования (в .).
      2.3 Анализ  клиента ПАО Сбербанк на  физического лица.
       кредитоспособности физического  на примере ПАО . 
     В предыдущих пунктах  работы было  на чем основывается методика  кредитоспособности  лица ПАО Сбербанк. Для  лучшего понимания  на конкретном примере  кредитоспособности  ПАО Сбербанк.
     Как известно, для  кредитоспособности физического  в скоринге используется  система  факторов, характеризующих . По каждому анализируемому  выбираются определенные , которым  соответствующие баллы. Все  баллы суммируются и  сопоставляются со значениями,  для установления  заемщика. Основная  балльной оценки -  степень приближения  заемщика к  наиболее надежных и  клиентов, способных  по своим долговым . В зависимости от  набранных баллов оп рейтинг заемщика по т. Бальная оценка  заемщика  в приложении 1.
     Таблица №7 -  кредитоспособности заемщика

Рейтинг
33-43
1 
21-32
2 
10-20
3 низкий
9 и 
4 очень низкий,  не рассматривается

     Клиент  ПАО Сбербанк  Н.В. обратилась в банк для  потребительского кредита.
     1.  сведения о сути :
     Сумма  кредита: 100 000 
     Срок кредитования: 24(.)
     Цель кредитования: –  потребительский 
     Данные о клиенте  в Заявление - анкету 
     На  данных из Заявления -  о Русиной Н.В., мы  бальную оценку ее . Расчет баллов на  анкетных данных  в приложении 3.
       баллов:  28 баллов.
       Средний.
     Обязательства по  кредитам и предоставленным : нет
     Таблица №8-  по данным БКИ.
Количество 
Общий объем  кредитов по открытым  договорам
 о просроченной задолженности (за  определения кредитной )
Суммарный платеж по  открытым  договорам

открытых


количество случаев


3
3
-
нет
нет
-
      Из таблицы №8 видно, у  клиента нет  по кредитам. Так же не имеется  задолженности, что является  фактором в общей .
     Проведена  внешнего вида и  клиента, менеджером :
     -Результат визуальной  клиентов: 
     -Результат визуальной  предоставленных документов: 
     Рассчитываем платежеспособность :
     P=50 000*0.7*24=840 000 .
     Определим максимальную  кредита:
Sp= =837 490 .
     На основании проведенной  оценки  Н.В, банк принимает  о выдаче потребительского  на следующих условиях:
     Вид : потребительский
       ставка: 18,5%
       кредита: 24 месяца
       погашения кредита:  платежи
       сумма кредита:  рублей
     Сумма  к выдаче: 100 000 .
     Таким , при потребительском кредитовании ПАО  производит анализ с  расчета платежеспособности, а так же с  скоринга с  анализом кредитной . Это позволяет банку на  день иметь  качественный .

     
     
     3. Разработка предложений по  методики оценки  клиента ПАО Сбербанк
      3.1  совершенствования , применяемой в ПАО Сбербанк.
       этап развития  системы России  все возрастающей  на рынке розничного  бизнеса. Статистические  свидетельствуют об отсутствии  в динамике  кредитования в различных  рынка.
     В целом  банковский сектор  рост  кредитования в 2017  на 11,7% (с 10,6 трлн до 11,9  руб.), свидетельствуют  Банка . По мнению аналитика  Дмитрия Васильева, в  году в целом по  будет  рост розничного  — около 7%. Ипотека  расти быстрее, чем  кредиты,  он. «Сбербанк по итогам  года может  рост в рознице в ра 10%», —  Васильев.
Сбербанк в  2018 года  рекорд по выдачам  физическим , следует из отчетности , подготовленной в соответствии с  правилами бухгалтерского . Частным  за первый месяц  Сбербанк выдал  на 195 млрд руб., что в 1,9 раза , чем в январе  года. В результате  займов населению за  увеличился на 1,2%, — с 4,93 трлн до 4,98  руб.
Отмеченный  в основном получается за  технологии ускоренного  на основе освоения  скоринг-систем.  их массового применения в  условиях может  к резкому росту  кредитов.  опыт их успешного  в экономически развитых  был сформирован совершенно в  экономической . В России в условиях  кредитной культуры , единого информационного  в финансовой  массированное применение  скоринг-технологий без сомнения  кредитные риски  банковского . В этой связи  методических подходов к  кредитоспособности индивидуальных , адаптация  в этом вопросе  опыта к российским  представляется весьма  задачей.
       физических лиц –  рисковая , и увеличение доли  кредитов в портфеле  кредитный  банка. Одна из  мер по предотвращению возможных  – правильная оценка  заемщика  свои обязательства.  критериев для нее был актуален во все  развития банковского  и уже вошел в  литературу в качестве  из основных задач при  кредитоспособности заемщика. Не  важной  проблема правильной  процедуры оценки  как наиболее важной в  процессе.
       клиента фигурирует как  из основных объектов  при определении целесообразности и  кредитных . Способность к возврату  связывается с моральными  клиента, его искусством и  занятий,  вложения капитала в  имущество, возможностью  средства для погашения  и других .
     Перечень элементов  заемщика и показателей, их , может быть  широким или  в зависимости от целей , видов кредита,  кредитования, состояния  отношений  с заемщиком. Оптимальные или  значения таких  должны дифференцироваться в  от деятельности , конкретных условий  и пр.
     Как нам уже известно на сегодняшний  ПАО Сбербанк использует  основных  оценки кредитоспособности . Системы отличаются  от друга количеством , которые  в качестве составных  общей оценки , а также разными  к характеристикам и  каждого из них.
     Существуют  способы оценки  физических лиц в ПАО Сбербанк:
     1)  модели;
     2)  определения платежеспособности.
       кредитного скоринга  собой оценку в  характеристик,  с достаточной достоверностью  степень кредитного  при предоставлении потребительской  тому или  заемщику. Наиболее  для прогнозирования кредитного  показателями могут  такие , как возраст, количество , профессия, доход,  жилья и прочее.
       скоринговых  очевидны:
     1) снижение  невозврата кредита,  и беспристрастность принятия ;
     2) возможность  управления кредитным ;
     3) отсутствие длительного  сотрудников кредитного ;
     4) возможность  экспресс-анализ заявки на  в присутствии клиента.
      , несмотря на положительные , применение  скоринга сопряжено с  трудностей. Одна из них  в том, что определение оценивающих  производится  на базе информации о тех , которым банк уже  кредит.
     На текущий  российские  оценивают такие , как доход, количество , наличие в собственности  (при  различают автомобиль  и иностранного производства,  учитывая срок,  с момента его ), наличие земельного  (рассматривается его площадь и  от центра города),  работы, , образование.
     Несомненно, это  параметры, по которым  определить степень  физического . Однако непрерывная  скоринговой методики  расширить и изменить  оцениваемых , и те клиенты, которые  попадают в группу  заемщиков, при последующем  кредитной , возможно, будут  к числу заемщиков,  низкую невозвратность .
     Более  и тщательная оценка  применяется при выдаче  лицам кредитов на  потребительские .
     В этом случае  платежеспособность заемщика на  документов с места  о доходах и  удержаний, а также по  анкеты. Результат  как среднемесячный доход за  всех  платежей, скорректированный на  коэффициент и умноженный на  кредита. Исходя из  суммы,  максимальный размер . Полученная величина  с учетом влияющих : предоставленного  кредита, информации,  в заключениях службы  и юридического департамента , остатка  по ранее полученным .
     Один из плюсов  – применение специальных  и корректирующих , которые позволяют  работу сотрудников  департамента банка и  платежеспособность  заемщика. Однако  для нее следует получать в  конкретной ситуации , а результат не  как нечто, свидетельствующее  в пользу или против  кредита. Ведь  если на  рассмотрения кредитной  финансовые показатели  находятся на приемлемом , не стоит , что риск невозвращения  все равно остается,  полностью устранить его в  невозможно.  помогут лишь  степень кредитного  и, к сожалению, данная  не позволяет  положение заемщика в .
      
     3.2  Предложения по совершенствованию , применяемой в ПАО Сбербанк.
       банком  оценки заемщиков  лиц предлагается модернизировать  образом:
     Во- первых,  действия  по продажам, то есть  терминалы по приему  и выдаче потребительских .
     Во- вторых,  нейронные сети. Что  нейронные сети? Это , который фильтрует  и  анализирует ее. Как  сеть могла бы  в принятии решений по ? Нейронные сети  на большом  примеров, потом  на вход новые  в том же формате и получается , который  заранее запрограммировать. , нужно принять  по заёмщику: дать ему  или не дать.  набор параметров  заемщика (возраст, , наличие просроченных  и многие  характеристики), а потом  примеры: каким  какие кредиты  и как они платили. В  получается большой .......................