Анализ особенностей потребительского кредитования в ООО «РусФинанс Банк» и разработка мероприятий по его совершенствованию

     МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
     ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
     ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
     ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
     «ТВЕРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
     ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛЕНИЯ И СОЦИОЛОГИИ
     КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТА
     
     
     
     
     
     ДИПЛОМНЫЙ  ПРОЕКТ
     на тему: «___________________________________»
     
     
                        
Допущен к защите
Выполнила
"24" июня 2015 г.
Студентка 5 курса
Зав. кафедрой менеджмента
очной формы обучения
к.э.н., доцент           
ф-та управления и социологии
Генг В.А.
спец. «Менеджмент организации»
_________________________
Бурдина Надежда Андреевна 
подпись зав. кафедрой
____________________
                           /подпись/



Руководитель:

к.э.н., доцент 

Генг В. А.

____________________



ТВЕРЬ 2015
Содержание

     Введение…………………………………………………………………………….3
     Глава 1. Теоретические основы потребительского кредитования………………6
     	1.1. Сущность и значение потребительского кредитования……………...6
     	1.2. Методики оценки кредитоспособности заёмщиков – физических 	лиц………………………………………………………………………………….16
     	1.3. Проблемы потребительского кредитования в современных 	условиях……………………………………………………………………………25
     Глава 2. Анализ потребительского кредитования в ООО «РусФинанс Банк»..31
     	2.1. Общая характеристика банка…………………………………………31
     	2.2. Анализ финансовых показателей работы банка……………………..35
     	2.3. Оценка объёмов, динамики и условий потребительского 	кредитования в ООО «РусФинанс Банк»………………………………………..45
     Глава 3. Направления совершенствования потребительского кредитования в 	ООО «РусФинанс Банк»………………………………………………………….59
     	3.1. Расширение набора продуктов потребительского кредитования 	физических лиц……………………………………………………………………59
     	3.2. Совершенствование информационной поддержки оценки 	кредитоспособности клиентов в области потребительского кредитования…..67
     	3.3. Оценка экономической эффективности совершенствования 	потребительского кредитования в 	ООО «РусФинанс Банк»……………….…73
     Заключение………………………………………………………………………...78
     Список использованной литературы…………………………………………….85
     Приложение 1. Организационная структура банка……………………………..90
     Приложение 2. Отчетность ОOО «Русфинанс Банк» за 2010 год……………..91
     Приложение 3. Отчетность ОOО «Русфинанс Банк» за 2011 год……………..94
     Приложение 4. Отчетность ОOО «Русфинанс Банк» за 2012 год……………..97
     Приложение 5. Горизонтальный и вертикальный анализ
актива баланса…………………………………………………………………………..100
     Приложение 6. Горизонтальный и вертикальный анализ
пассива баланса банка………………………………………………………………….101
     Приложение 7. Анализ финансовых результатов банка……………………...103















     
     

     














	






     Введение
     
     В современных условиях потребительский кредит - это самая востребованная банковская услуга. Во многом это объясняется широким целевым диапазоном этого вида кредитования: приобретенная недвижимость, автомобиль, бытовая и электронная техника, а также туристические путевки, оплата образования и т.д. Другими словами, выданный кредит позволяет заемщику приобрести любую нужную ему вещь или  услугу, то есть в полной мере удовлетворить свои потребности.
     Но вместе с тем,  в России потребительский кредит менее доступен, чем в западных странах. Главная причина этого - низкий уровень финансовой грамотности населения. В результате этого, потенциальный заемщик чаще не способен сам тщательно изучить и обдумать условия кредитного договора. Отсюда, как следствие, увеличение уровня недоверия и к банку и ко всему банковскому сектору, в целом. Другая важная проблема - это несоответствие процентных ставок российских банков процентным ставкам зарубежных банков. В европейских и американских банках, к примеру, процентные ставки по нецелевым потребительским кредитам не превышают 8%, а в России средняя ставка колеблется в районе 20%. При этом зарубежные банки используют активную политику на рынке потребительского кредитования, предлагают большое количество продуктов потребительского кредитования, разнообразные условия кредитования, новые формы кредитования и т.д. Также постоянно расширяется и спектр объектов потребительского кредитования. Для российской экономики потребительское кредитование, после более чем десятилетнего периода ограниченного использования также получает все новые импульсы для своего развития.
     В итоге, изучение практики потребительского кредитования является весьма актуальной, что объясняется следующими обстоятельствами:
     во-первых, это роль и возрастающее значение банковского обслуживания населения при становлении и развитии рыночных отношений. Это связано с такими обстоятельствами как: изменение структуры банковской системы; рост конкуренции и уход от монополии государства в банковском деле;
     во-вторых, это роль и значение потребительского кредитования в общей системе кредитования, как одного из инструментов развития экономики России, который является стимулирующим фактором развития на макро и микроэкономическом уровне, обеспечивающим увеличение ВВП. Иностранный опыт использования потребительского кредитования населения показывает значительное увеличение продаж товаров длительного пользования, которые приобретаются путем потребительского кредитования. Зарубежные компании активно привлекают банковские структуры для кредитования своей продукции;
     в-третьих, это возникновение серьезных рисков, связанных с тем, что заемщики могут не вернуть выданные им потребительские кредиты. Это обусловлено не только состоянием экономики, но и недостаточно эффективными механизмами проверки платежеспособности клиентов банка.
     В связи с тем, что потребительское кредитование - это один из инструментов стимулирования экономики, возникает необходимость разработать научно обоснованные методы и механизмы, которые позволяют стимулировать рост потребительского кредитования.
     Объект исследования в данной работе является Общество с ограниченной ответственностью «РусФинанс Банк» (ООО «РусФинанс Банк»). Предмет исследования - особенности потребительского кредитования в ООО «РусФинанс Банк».
     Цель исследования – анализ особенностей потребительского кредитования в ООО «РусФинанс Банк» и разработка мероприятий по его совершенствованию. Для реализации этой цели поставлены и решены следующие задачи:
     - раскрыть сущность и значение потребительского кредитования;
     - изучить особенности оценки кредитоспособности заемщиков – физических лиц;
     - проанализировать проблемы потребительского кредитования в современных условиях;
     - исследовать особенности потребительского кредитования в
     ООО «РусФинанс Банк»;
     - разработать мероприятия по совершенствованию потребительского кредитования в ООО «РусФинанс Банк»;
     - оценить эффективность предложенных мероприятий.
     Выпускная дипломная работа состоит из введения, трех глав и заключения. В первой главе раскрыты теоретические основы потребительского кредитования. Во второй главе исследованы процессы кредитования в ООО «РусФинанс Банк». Третья глава посвящена разработке мероприятий, направленных на совершенствование потребительского кредитования.
     В процессе исследования были использованы законодательные и нормативные акты Российской Федерации, материалы научных конференций и семинаров, изучена общая и специальная литература отечественных и зарубежных авторов (Н.Г. Александровой, И.Т. Балабанова, Е.Ф. Жукова, О.И. Лаврушина, А.С. Васина, Т.Н. Виноградовой, Е.П. Жарковской, Л.П. Куракова, Ю.С. Масленченкова, И.В. Пещанской, Ж. Ривуара, П. Роуза, Д. Уайтинга) в сфере управления кредитными операциями коммерческих банков, а также отчетность ООО «РусФинанс Банк».
     Методологическую основу исследования образуют принципы диалектики и законы логики, а также положения системного и комплексного подхода в решении поставленных задач. Важным аспектом представленного исследования является применение таких общенаучных методов как группировка, сравнение, анализ, синтез, а также статистических методов обработки информации.
     
     
     
     
     Глава 1. Теоретические основы потребительского кредитования
     1.1. Сущность и значение потребительского кредитования

     Коренная перестройка денежного обращения и кредита - это одно из обязательных условий формирования рынка развитого типа . Кредит оказывает воздействие на объем и структуру платежного оборота, денежной массы, а также на скорость обращения денег. Более того, кредит непосредственно влияет на ускорение капитализации прибыли, а, следовательно, и объемы производства. Стимулируя развитие производительных сил, кредит способствует расширенному производству. При этом государство предоставляет гарантии и льготы тем кредитным учреждениям, которые кредитуют предприятия, осуществляющие общенациональные программы социально-экономического развития (экспорта товаров, жилищного строительства и т.п.), тем самым воздействуя на рынок ссудных капиталов.
     Потребительский кредит - это одна из разновидностей кредита. В настоящее время он находится в состоянии бурного развития. Такой вывод можно сделать, учитывая, что доля кредитов населению в общем объеме кредитов нефинансовому сектору постоянно растет. Так, объем средств, вращающихся на рынке потребительского кредитования, начиная с 2001 года, ежегодно удваивается [20, с. 68]. По данным Банка России, общая сумма всех выданных населению в кредит средств на начало 2007 года составляла более 1 трлн. руб. Только за последние два года общая сумма кредитов, которые были выданы физическим лицам, возросла практически в 2 раза (4086,8 млрд. руб. на начало 2011 г. и 7732,1 млрд. руб. на начало 2013 г.) [14, с. 28]. Доля непосредственно потребительских кредитов также весьма велика. Например, доля потребительского кредитования в общем объеме кредитных вложений в экономику в России составляет 8%. Для сравнения в Чехии эта величина равна 18%, в Бразилии – 21%, в США – 53% [30, с. 16].
     С первых лет появления собственной банковской системы потребительское кредитование в России не было достаточно распространенным явлением. Банки кредитовали исключительно корпоративный сектор, а население для покупки бытовой техники, автомобилей или недвижимости накапливало деньги. Но отечественное банковское кредитование постепенно развивалось и к началу 2000 г. конкуренция в сфере кредитования физических и юридических лиц заметно усилилась [33, с. 71]. В настоящее время практически все банковские учреждения вышли на рынок потребительского кредитования с собственными предложениями кредитных продуктов.
     В странах с развитой рыночной экономикой потребительский кредит представляет собой удобную и выгодную форму обслуживания населения. При этом отношения в сфере потребительского кредитования существенно влияют на развитие экономики и поэтому активно регулируются со стороны государства. Регулирование осуществляется как на уровне предоставления кредита, так и на уровне его использования и выражается или в поощрении кредитования конечного потребителя через процентную ставку, срок кредита, первоначальное участие собственными средствами в кредитной операции или же в более жестком режиме кредитования [5, с. 23]. Такое кредитование приносит банкам львиную долю доходов. Весьма существенная часть крупных покупок осуществляется в кредит.
     В Европе количество пользователей потребительских кредитов в 50 раз превышает российские показатели, а в США – в 75. Решающую роль при этом играет цена кредита. Так, стоимость кредита на покупку автомобиля в Великобритании составляет 2-3% в год, тогда как в России – до 35% годовых [44, с. 71]. При этом автокредит в Великобритании оформляют, как правило, на три года, а цена автомобиля увеличивается на 8-10%. Кроме кредитов на приобретение автомобилей, в Великобритании также очень выгодно занимать небольшие суммы денег для покупки бытовой техники. Стоимость данных кредитов не превышает 5-6% годовых. Во Франции за кредит на покупку машины платят 7-8% в год, а бытовой техники – около 10%. Потребительские кредиты в Германии стоят от 9 до 12% годовых (если кредит выдается на три года). Если человек имеет солидный счет в банке, то последний одолжит деньги под 5-6% годовых [45, с. 35].
     О.И. Лаврушин определяет потребительский кредит как кредит, который предоставляется физическим лицам на потребительские цели [12, с. 141]. При этом данная форма кредита направлена на удовлетворение нужд заемщика, а не на создание новой стоимости.
     Другой аспект выделяет Т.Н. Виноградова, рассматривая потребительский кредит не как самостоятельную форму кредитования, а как соединение коммерческого кредита (продажа товаров с отсрочкой платежа) и банковского (ссуды на потребительские цели) [17, с. 81]. Такой подход к пониманию сущности потребительского кредита вполне имеет право на существование, поскольку сначала банк выплачивает магазинам или другим организациям наличные деньги за проданные товары и оказанные услуги, а затем заемщик (потребитель) постепенно погашает ссуду в банке.
     В западной банковской практике потребительскими называют займы, предоставленные частным заемщикам для приобретения потребительских товаров и оплаты соответствующих услуг. Потребительским кредитам принято, как правило, называть займы, предоставленные населению.
     Теоретическую сущность потребительского кредита характеризуют определения, приведенные в табл. 1.
     
     Таблица 1 – Раскрытие понятия «потребительский кредит» разными
авторами
Автор
Определение потребительского кредита
И.Т. Балабанов [7, с. 92]
это кредит, который предоставляется коммерческим банком частным лицам для приобретения предметов личного потребления долгосрочного пользования (холодильников, стиральных машин; теле- и радиоаппаратуры; автомобилей и пр.)
Е.Ф. Жуков [8, с. 116]
это такая форма кредита, которая предоставляется населению предприятиями торговли, банками и другими финансовыми учреждениями при приобретении предметов потребления и оплате услуг при условии отсрочки платежа
А.С. Васин [13, с. 30]
это средства, которые предоставляются коммерческими банками гражданам в пользование на условиях возвратности, срочности, платности и целевого назначения

Продолжение табл. 1
Автор
Определение потребительского кредита
Ю.В. Головин [18, с. 119-120]
это кредит, который предоставляется поставщиками товаров и услуг потребителям на условиях рассрочки, отсрочки платежа при использовании кредитных карт или других платежных систем
Е.П. Жарковская [22, с. 159]
это кредит, который предоставляется продавцом (исполнителем или третьим лицом) потребителю на приобретение товара, работы или услуги
В.М. Мазняк [31, с. 144]
это кредит, который предоставляется финансовым учреждением физическому лицу для приобретения товаров длительного пользования
А.В. Смирнов [44, с. 99]
это кредит, который предоставляется физическим лицам на приобретение потребительских товаров длительного пользования и возвращается в рассрочку

     Обобщив вышеприведенные подходы к понятию «потребительский кредит», можно придти к выводу, что потребительский кредит – это продажа торговыми предприятиями потребительских товаров при помощи отсрочки платежа или предоставления финансовыми учреждениями ссуд населению для приобретения потребительских товаров, а также на оплату различных расходов частного характера (оплата обучения, медицинского обслуживания, приобретенных бытовых товаров и др.).
     Следует также отметить, что чаще всего потребительский кредит рассматривается как кредит, предоставляемый потребителю на приобретение продукции личных потребностей, которые непосредственно не связаны с предпринимательской деятельностью или выполнением обязанностей наемного работника. Таким образом, в данном определении объект потребительского кредита - это продукция.
     В научной литературе под продукцией понимаются изделия промышленного предприятия, завершенные производством, соответствующие государственным стандартам или техническим условиям, принятые отделом технического контроля, снабженные документами, удостоверяющими качество, и предназначенные для реализации на сторону. Однако потребительский кредит имеет более широкий спектр применения, чем промышленная продукция. Поэтому в определении целесообразно расширить понятие объекта потребительского кредитования и в связи с этим следует использовать категорию «блага», поскольку благо заключает в себе определенный положительный смысл, явление, предмет, продукт труда, который удовлетворяет определенную человеческую потребность и отвечает целям, интересам, стремлениям людей.
     В экономической литературе существуют также другие определения термина «благо». А. Маршалл, например, под благом понимал все желаемые нами вещи или вещи, которые удовлетворяют человеческие потребности [29, с. 181]. В данном определении блага ограничиваются лишь вещами и предметами, но с развитием товарно-денежных отношений особое место среди благ, необходимых человеку, занимают услуги. Услуги – это целесообразная деятельность человека, результат которой имеет полезный эффект, удовлетворяющий какие-либо потребности человека. Поэтому понятие «продукция» целесообразно изменить на «блага и услуги». В этом случае определение потребительского кредита будет более точным.
     В этой связи предлагается раскрыть сущность тех личных потребностей, на удовлетворение которых выдается потребительский кредит:
     - покупка товаров длительного пользования (бытовая техника, мебель и предметы интерьера, аудио и видеотехника, средства связи, компьютерная техника, товары для дома, товары для спорта и отдыха, товары для детей, фототехника и др.);
     - покупка транспортных средств (автомобилей, мотоциклов и т.д.), расходы на их техническое оснащение и хранение (гаражи);
     - покупка жилища (квартира, дом, дача и т.д.), расходы на ремонт жилища (установка и реконструкция стен, потолков, крыш, окон, дверей, балконных конструкций, систем отопления и т.п.); при покупке недвижимого имущества в кредит оно выступает и как объект кредитования, и как залог (ипотека), поэтому целесообразно данное направление классифицировать как «ипотечное кредитование». Однако необходимо отметить, что ипотечным является любой кредит, где предусмотрен залог;
     -оплата различного рода услуг (туристических, медицинских, образовательных и др.);
     - оплата торжественных мероприятий (свадеб, юбилеев), банкетов и т.д.
     Приведенная классификация основных направлений использования потребительского кредитования отражает самые необходимые сферы расходования денег для населения. Однако следует отметить, что некоторые авторы в качестве субъектов потребительского кредитования выделяют не только физических, но и юридических лиц. Н.Б. Куршакова утверждает, что потребительский кредит могут получать не только отдельные граждане для удовлетворения своих личных потребностей, но и предприятия, не создающие, а «проедающие» созданную стоимость [30, с. 75]. В советское время предприятия в случае недостатка средств фонда социально-культурных мероприятий и жилищного строительства могли получать банковский кредит на строительство для своих работников жилых домов, баз отдыха, клубов, учреждений охраны здоровья, стадионов, то есть объектов потребительского назначения. С данной точкой зрения можно согласиться, поскольку в настоящее время в результате использования предприятием банковского займа удовлетворяются основные потребительские цели человека, то есть такие цели, которые не связаны с предпринимательской деятельностью или выполнением обязанностей наемного работника (жилье, отдых, медицинское обслуживание и т.д.).
     У потребительского кредита очень много специфических особенностей, которые связаны со сферой личного потребления людей:
     во-первых, этот вид кредита выражает отношения между кредитором и заемщиком. Смысл их состоит в кредитовании конечного потребления, в отличие от кредитов, предоставляемых субъектам хозяйствования для производственных целей или для приобретения активов, порождающих движение стоимости;
     во-вторых, потребительские кредиты получают физические лица, в отличие от других видов кредита, которыми пользуются в основном субъекты хозяйствования;
     в-третьих, потребительский кредит - это средство удовлетворения потребительских нужд населения, т.е. личных потребностей людей. Предоставление потребительских кредитов населению, с одной стороны, повышает их платежеспособный спрос, жизненный уровень в целом, а с другой – ускоряет реализацию товарных запасов, услуг, способствует созданию основных фондов;
     в-четвертых, все виды потребительского кредита имеют социальный характер, так как они способствуют решению общественных проблем, таких как: повышение жизненного уровня населения и утверждение принципов социальной справедливости. Именно из-за этого потребительское кредитование регулируется государством особенно тщательно. В нашей стране это выражается в том, что потребительские кредиты обычно предоставляются на упрощенных условиях.
     Существенный признак потребительского кредита – кредитование конечного потребления. Потребительский кредит дает возможность населению пользоваться товарами и услугами до того, как потребители будут в состоянии за них расплатиться. Тем самым потребительский кредит обеспечивает повышение жизненного уровня потребителей. В макроэкономическом плане потребительский кредит увеличивает совокупный платежеспособный спрос на предметы потребления и услуги, что стимулирует расширение объемов их производства.
     Кредитование потребительских нужд населения реализуется банком при условии соблюдения принципов возвратности,  срочности, целевой направленности, обеспеченности, платности. Государственное регулирование потребительского кредитования заключается в регулировании сроков, процентных ставок, соблюдении принципов социальной справедливости, доступности кредита и защиты прав потребителей.
     Любой кредит, который банк предоставляет физическому лицу, может рассматриваться в качестве потребительского, так как цель получения кредитных средств - это удовлетворение заемщиком своих потребностей. Тем не менее, в соответствии со сложившейся практикой потребительские кредиты различают по функциям и соответствующим им функциональным группам.
     К первой функциональной группе относят все так называемые ипотечные кредиты, т.е. кредиты, которые предоставляются населению под залог приобретаемой на кредитные средства недвижимости – квартиры, загородного дома, дачи, гаража, земельного участка и т. п.
     Ко второй функциональной группе относятся автокредиты – т.е. кредиты, предоставляемые гражданам для приобретения авто- и мототехники и вспомогательного оборудования к ней.
     Третью функциональную группу образуют «классические» потребительские кредиты [6, с. 24]. Они, в свою очередь, имеют довольно обширную классификацию (рис. 1).
     Сущность потребительского кредита и возникающих при его получении, использовании и погашении отношений между заемщиком и кредитором определяют особенности процесса потребительского кредитования физических лиц. Данный процесс также сопряжен со значительными рисками несвоевременного погашения или непогашения потребительского кредита. Успех банковских операций в рассматриваемой сфере напрямую связан с экономическим положением заемщиков. Между кредитоспособностью заемщиков и кредитным риском прослеживается обратная связь. Можно сделать вывод, что правильная кредитная политика с точки зрения оценки кредитоспособности заёмщиков позволит кредитной организации с меньшим риском осуществлять кредитные операции. Важным условием эффективной деятельности кредитных организаций с точки зрения кредитных операций становится активное изучение вопросов, связанных с разработкой моделей принятия решений по кредитным обращениям, позволяющим осуществлять приемлемый отбор потенциальных заёмщиков.
     
     
     
     
     
     

Рис. 1 – Классификация потребительских кредитов

     
     
     
     
     1.2. Методики оценки кредитоспособности заемщиков – физических лиц
       
Кредитование физических лиц является довольно рисковой операцией, и увеличение доли таких кредитов в портфеле повышает кредитный риск банка. Одна из основных мер предотвращения возможных потерь – это верная оценка способности и возможности заемщика выполнить свои обязательства. Выбор критериев для нее был актуален во все периоды развития банковского дела и уже вошел в экономическую литературу как одна из основных задач при определении кредитоспособности заемщика. Также очень важна проблема правильной организации процедуры оценки кредитоспособности как наиболее важной в кредитном процессе.
Кредитоспособность клиента в мировой банковской практике выступает одним из основных объектов оценки при определении целесообразности и форм кредитных отношений [42, с. 68]. Моральные качества клиента, его род занятий, степень вложения капитала в недвижимое имущество, возможность заработать средства для погашения своих обязательств определяют способность к возврату долга.
Элементов кредитоспособности заемщика и показателей, которые их  характеризуют, может быть либо больше, либо меньше. Это зависит от видов кредита, целей анализа, состояния кредитных отношений банка с заемщиком, сроков кредитования. Допустимые или оптимальные  значения таких показателей должны дифференцироваться в зависимости от конкретных условий сделки, деятельности заемщика и пр.
       В научной литературе отмечается ряд проблем, связанных с разработкой подобных моделей, одной из которых является проблема выбора подхода к разработке модели. Можно назвать следующие основные подходы к разработке моделей оценки кредитоспособности: статистические методы, экспертные методы, нейронные сети, методы на основе теории мультимножеств, логико-вероятностные методы, гибридные методы, оптимизационные методы, нечётко-множественные описания. Различие между этими подходами состоит в способе агрегирования факторов кредитоспособности в кредитный рейтинг, рассматриваемый как мера кредитоспособности заемщиков, и в природе используемых данных. [8, 11, 19, 26, 28, 38]. Дадим краткую характеристику перечисленных подходов в оценке кредитоспособности заемщиков банков:
     - оценка кредитоспособности заёмщика является одной из важных сфер применения группы статистических методов, называемых классификационным анализом. Основным преимуществом статистических методов является возможность получения (прямо или косвенно) вероятностного распределения кредитоспособности заёмщиков. Статистические методы, используемые в оценке кредитоспособности, опираются на вероятностные модели возможных исходов кредитных обращений. Для разработки модели оценки кредитоспособности на базе статистических методов необходима историческая выборка данных. От качества выборки зависит точность оценок параметров модели и соответственно предикативные возможности модели;
     - термин «нейронные сети» относится к группе методов, разработанных для имитации процесса создания нового знания человеком. В основе этих методов лежит тот же подход, что и в статистике: существует множество возможных исходов и множество факторов, наблюдаемых в момент принятия решения о предоставлении кредита, тогда можно построить модель, которая позволяет объяснить получаемые результаты и увязать исходы с факторами. Для построения нейронной сети требуется только опыт ? примеры принятия решения в различных ситуациях и оценка принятых решения (кредитоспособный и некредитоспособный заемщик); Недостатком нейронных сетей является то, что веса связей, определённые в результате обучения, не имеют никакой интерпретации в терминах кредитного риска. Следовательно, практически невозможно объяснить решение, полученное с помощью нейронной сети;
     - в области кредитного менеджмента одним из инструментов принятия решений по кредитным обращениям являются экспертные системы. Экспертные системы работают со знаниями и мнениями экспертов, представленными как факты и правила. Для создания экспертной системы инженер по базам знаний узнает правила, которыми руководствуется эксперт, формализует их и вводит в компьютер. При эксплуатации экспертной системы в нее вводятся факты, и она применяет имеющиеся правила. В целом группа экспертных методов при анализе кредитоспособности заемщика позволяет учесть важные индивидуальные особенности заемщика, качественную информацию о нем и использовать богатый профессиональный опыт и ценные знания эксперта, что невозможно сделать в рамках количественных математических методов. Отмечаются недостатки экспертных методов: невозможность обучения экспертов; возможность влияния на экспертов заинтересованных лиц; мнения экспертов надо формализовать, что является источником дополнительных ошибок; принцип здравого смысла при оценке случайных событий неприменим; опытных экспертов всегда не хватает;
     - логико-вероятностный подход основан на сочетании методов математической логики и теории вероятностей. В качестве параметров модели выступают вероятности наступления дефолта, связанного с тем или иным ответом на вопрос анкеты (характеристикой заемщика). Оцениваемая величина ? вероятность дефолта заемщика. В данном подходе логику используют для постановки задачи риска, а теорию вероятностей ? для количественной оценки риска;
     - подход на основе теории мультимножеств предполагает работу с реальными большими массивами объектов, имеющих любые наборы признаков, в том числе противоречивых, и не требует предварительной настройки на выборочном массиве;
     - подход, основанный на методах математического программирования, позволяет минимизировать ошибки кредитора или максимизировать прибыль с учетом различных ограничений. Задача классификации заемщиков с точки зрения кредитоспособности может быть сформулирована как задача линейного программирования. Задачу оценки кредитоспособности можно свести к поиску весовых коэффициентов, для которых ошибка классификации минимальна при заданных ограничениях;
     - гибридные модели предполагают комбинирование основанных выше подходов;
     - подход на основе нечетко-множественных описаний использует нечёткие (размытые) понятия. Главное достоинство этого подхода – использование лингвистических переменных, которые близки к человеческому мышлению. Задачи, решаемые в банковской сфере, характеризуются неточностью, неопределенностью и нечеткостью условий. Менеджеры кредитной организации традиционно вынуждены принимать решения интуитивно, и их качество в основном определяется его квалификацией, опытом, даром предвидения и другими деловыми характеристиками. Оценка кредитоспособности физических лиц часто осуществляется по различного рода характеристикам, имеющим качественную природу и допускающим достаточно широкий спектр толкования.
     Перечисленные подходы имеют как положительные, так и отрицательные стороны. Выбор конкретного подхода к построению модели оценки кредитоспособности заемщика осуществляется на основе субъективных предпочтений разработчика, наличия и качества выборки, целей разработки модели, сложность взаимосвязей между факторами.
     Тот или иной подход к оценке кредитоспособности заемщиков – физических лиц находит воплощение в моделях оценки кредитоспособности. На данный момент существует несколько основных моделей оценки кредитоспособности клиентов. Эти модели отличаются друг от друга количеством показателей, применяющихся в качестве составных частей общей оценки заемщика, а также разными подходами к характеристикам и приоритетностью каждого из них [23, 27, 48]. В частности, существуют следующие модели оценки кредитоспособности физических лиц:
     1) скоринговые модели;
     2) методика определения платежеспособности;
     3) андеррайтинг.
     Банк применяет каждую из моделей для разных видов кредитования и корректирует ее в индивидуальном порядке (табл. 2).


     Таблица 2 – Модели определения кредитоспособности заемщика – физического лица
Характеристики
Скоринговые
модели
Методика
определения
платежеспособности
Андеррайтинг
Вид кредита
экспресс-кредитование, кредитные карты
кредит на неотложные нужды
долгосрочный кредит
Время рассмотрения кредитной заявки
15-30 минут
1-14 дней
15-30 дней
Подразделения банка, участвующие в анализе клиента
кредитный инспектор
кредитный департамент, служба безопасности, юридический департамент
кредитный департамент, служба безопасности, юридический департамент, отдел ценных бумаг, отдел оценки
Анализируемые характеристики
качественные характеристики
количественные показатели
качественные и количественные показатели, оценка недвижимости
Возможность автоматизации
100%
70%
60%

     Рассмотрим аналитические возможности данных моделей.
     Модели скоринга в основном применяются при экспресс-кредитовании (предоставление кредитов на покупку товаров), а также при выдаче кредитных карт. Скоринг представляет собой статистическую (математическую) модель. При помощи этой модели банк, на базе кредитных историй имеющихся клиентов, определяет, насколько высока вероятность того, что тот или иной клиент вернет кредит в назначенный срок [48, с. 50]. Скоринг определяет характеристики, наиболее тесно связанные с надежностью или, наоборот, с ненадежностью клиента [27, с. 57].
      Кредитный скоринг - это балльная оценка характеристик, которые с высокой достоверностью позволяют определить степень кредитного риска при предоставлении потребительской ссуды тому или иному заемщику. Наиболее значимые показатели - это доход, возраст, профессия, количество иждивенцев, стоимость жилья и прочее.
     Преимущества скоринговых моделей:
     1) низкий уровень невозврата кредита, быстрота принятия решения и его беспристрастность;
     2) возможность эффективно управлять кредитным портфелем;
     3) не нужно тратить длительное время на обучение сотрудников кредитного департамента;
     4) возможность провести экспресс-анализ заявки на кредит в присутствии клиента [38, с. 79].
     Однако, несмотря на положительные моменты, использование кредитного скоринга сталкивается с рядом трудностей. Одна из них заключается в том, что определение оценивающих характеристик производится только на базе информации о тех клиентах, которым банк уже предоставил кредит. Другая и наиболее значимая проблема состоит в том, что скоринговые модели строятся на основе выборки из числа наиболее «ранних» клиентов [42, с. 68-69]. Учитывая это, сотрудникам банка приходится периодически проверять качество работы системы и, когда оно ухудшается, разрабатывать новую модель.
     Следует отметить, что из анкеты-заявления, заполненной заемщиком, для оценки берутся порядка десяти характеристик, а остальные данные хранятся в статистической базе для дальнейшего обновления и анализа скоринга. На данный момент российские банки оценивают такие характеристики, как доход, наличие в собственности земельного участка (рассматривается его площадь и удаленность от центра города), а также наличие автомобиля (при этом различают автомобиль иностранного и отечественного производства, учит.......................