Методические аспекты оценки кредитоспособности и платежеспособности физических лиц

Министерство образования и науки Российской Федерации
 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  высшего образования
«Уральский федеральный университет 
имени первого Президента России Б.Н.Ельцина»
Нижнетагильский технологический институт (филиал)

Кафедра «Гуманитарного и социально - экономического образования»

ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ
Зав. кафедрой ГСЭО, 
канд. истор. наук.
“____” ______________2017 г.
 ____________ С.В. Докучаев

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ И КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ЗАЕМЩИКА – ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА В ЕКАТЕРИНБУРГСКОМ ФИЛИАЛЕ ООО «ХКФ БАНК» 

ДИПЛОМНАЯ  РАБОТА
Пояснительная  записка
38.03.01. 000.000. 821      ПЗ
			

Руководитель
Доцент кафедры ГСЭО 
к.э.н.                                                                                       Е.В.Долженкова


Нормоконтролер, 
консультант по разделу
организационно-техническая часть
Доцент кафедры ГСЭО
к.филос.н.                                                                               Е.А.Путилова




Студент гр.ТЗ-430909у-НТ                                                   А.П.Носкова

2017
задание на 2 листах (2 экз)
Отзыв руководителя
Реферат с 3 страницы 


    СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………………5
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ И КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ЗАЕМЩИКА – ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА..................................................................................9
 Сущность понятий кредитоспособности и платежеспособности заемщика………………………………………………………………………9
 Методические аспекты оценки кредитоспособности и платежеспособности физических лиц…….....................................................11
ГЛАВА 2. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ И КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ЗАЕМЩИКА – ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА В ООО «ХКФ БАНК»…………………………………………………………24
 Характеристика  ООО «ХКФ Банк»…………………………………24
 Анализ финансовых результатов деятельности ООО «ХКФ Банк»…………………………………………………………………………27
 Анализ существующей методики оценки кредитоспособности и платежеспособности заемщика – физического лица в Екатеринбургском филиале ООО «ХКФ Банк»……......................................................................39
ГЛАВА 3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ И КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В ЕКАТЕРИНБУРГСКОМ ФИЛИАЛЕ ООО «ХКФ БАНК»………………...52
  Характеристика рекомендаций……………………………………52
 Экономическое обоснование рекомендаций по совершенствованию методики оценки кредитоспособности и платежеспособности физических лиц.....................................................................................................................56
ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК…………………………………………..
ПРИЛОЖЕНИЯ………………………………………………………………..
    ВВЕДЕНИЕ
    
    Кредитование населения и предприятий относится к традиционным видам предоставляемых банком услуг. С каждым годом отрасль кредитования получает наибольшее развитие и распространение. Предоставление кредитов является одной из основных операций коммерческих банков. Так как именно от качественного кредитного портфеля банка зависят его ликвидность и платежеспособность, а значит и надежность для клиентов.
    Тщательное обследование потенциальных заемщиков является одним из основных способов снижения риска неплатежа по кредиту. При подготовке банком решения о кредитовании заемщика, сотрудник кредитного подразделения анализирует его доходы и имущественное положение. Целью такого анализа является получение ключевых, информативных параметров, позволяющих оценить  платежеспособность и кредитоспособность потенциального заемщика.
    В банковской практике при рассмотрении заявки на кредит оба данных понятия существуют в тесной взаимосвязи. Без анализа платежеспособности существует вероятность проявления в будущем факторов, которые могут негативно повлияют на кредитоспособность клиента. В то же время кредитоспособность клиента может быть гораздо выше его платежеспособности, так как погашение кредита возможно из средств, полученных от реализации заложенного имущества, аренды, а также за счет средств гаранта (поручителя).
    Актуальность вопросов объективной оценки платежеспособности и кредитоспособности заемщиков - физических лиц и разработки направлений совершенствования ее методики особенно высока в условиях современного финансового кризиса. Кризис привел к кризису ликвидности, снижению платежеспособности заемщиков. В этих условиях правильная оценка кредитоспособности заемщика и, в соответствии с этим, справедливая цена кредитного продукта - это одна из основ эффективного кредитования физических лиц. В последнее время банки более требовательно стали относиться к источникам и стабильности доходов потенциальных заемщиков.
    В современных условиях кредитоспособность кредитополучателя представляет собой способность к совершению сделки по предоставлению кредита на условиях возвратности, срочности, платности, или другими словами, способность к совершению кредитной сделки.
    В процессе управления кредитным риском банки используют совокупность критериев и показателей, рассмотрение и анализ которых позволяет сделать вывод об уровне кредитоспособности и платежеспособности кредитополучателя. Конкретный набор показателей, в разных банках неодинаков, и видоизменяется в процессе развития кредитных отношений.
    Таким образом, анализ платежеспособности и кредитоспособности заемщиков, методы оценки платежеспособности и кредитоспособности физических лиц является высоко актуальной темой на сегодняшний день.
    Кредитополучателями банка могут быть юридические и физические лица, в данном отчете будет рассмотрен анализ платежеспособности и кредитоспособности физических лиц.
    Объектом исследования выпускной квалификационной работы является Екатеринбургский филиал ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк».
    Предметом исследования выпускной квалификационной работы являются экономические отношения, возникающие при кредитовании физических лиц в коммерческом банке.
    Целью выпускной квалификационной работы является предложение рекомендаций по совершенствованию методов оценки платежеспособности и кредитоспособности физических лиц в ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк».
    Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
     раскрыть сущность понятий платежеспособности и кредитоспособности заемщика;
     изучить методические аспекты оценки платежеспособности и кредитоспособности физических лиц; 
     осуществить анализ финансовых результатов деятельности ООО «ХКФ Банка»;
     провести анализ существующей методики оценки платежеспособности и кредитоспособности заемщика – физического лица в Екатеринбургском филиале ООО «ХКФ Банк»; 
     предложить рекомендации по совершенствованию методики оценки кредитоспособности и платежеспособности физических лиц в Екатеринбургском филиале ООО «ХКФ Банк» и изучить экономический эффект от предложенных мероприятий.
    При написании выпускной квалификационной работы изучались нормативные документы, регулирующие банковскую деятельность и кредитные операции банков; научная литература по банковскому анализу; периодические издания по данной теме.
    	Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы и приложения. В первой главе рассматривается теоретические аспекты оценки платежеспособности и кредитоспособности заемщика. Здесь раскрывается сущность понятий платежеспособности и кредитоспособности заемщика, методика оценки платежеспособности и кредитоспособности. Во второй главе анализируется характеристика ООО «ХКФ Банк», анализ финансовых результатов и анализ существующей методики оценки платежеспособности и кредитоспособности физического лица. 	В третьей главе предложены рекомендации по совершенствованию  оценки кредитоспособности и платежеспособности в Екатеринбургском филиале ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк».
    	Методологическую основу исследования составляют работы отечественных экономистов, посвященные банкам и банковской деятельности. В работе использованы статистические, расчетные инструменты исследования. Результаты исследования оформлены в виде таблиц, схем.
    	Методы исследования: метод группировки, метод классификации, аналитический метод, табличный метод, бальный метод, метод кредитного рейтинга.
    
    
    

 Теоретические и методические основы оценки кредитоспособности и платежеспособности заемщика – физического лица
 Сущность понятий кредитоспособности и платежеспособности заемщика
   Для коммерческих банков кредитование является одним из самых доходных видов их деятельности, но вместе с тем и высокорисковым. Это обязывает банки тщательно контролировать соблюдение установленных принципов кредитования, а также целевое использование кредита заемщиками и его эффективностью в целом, принимая во внимание то, что банки в процессе кредитования оказывают существенное влияние на хозяйственную и финансовую деятельность заемщиков. [32, с. 315] 1
   В каждом кредитном учреждении существует собственная специфика предоставления кредита. Учитывая характер развития внешней среды и текущие позиции банков, первоочередной задачей является повышение доходности работающих активов за счет увеличения доли кредитов юридических лиц и населения. Самыми популярными видами кредитов среди населения являются потребительский кредит и кредит на приобретение объектов недвижимости.
   Кредитование сегодня пользуется большой популярностью и является одной из самых популярных банковских услуг. Несомненные удобства «жизни в долг» вначале оценили на Западе, но со временем, и россияне стали с меньшим предубеждением относится к тем возможностям, которые предоставляют банковские кредиты.
   Российские кредитно-финансовые организации разработали широкую линейку специализированных кредитных продуктов и услуг, как для владельцев малого и среднего бизнеса, так и для физических лиц. Обстановка на рынке сегодня такова, что и предприниматель, и гражданин смогут найти среди разнообразных предложений по получению кредита именно то, которое им подходит. [30, с. 12]2
   Банки выдают кредиты как самостоятельно, так и совместно со своими партнерами (строительными компаниями, автодилерами, медицинскими учреждениями, учебными заведениями и т.д.). Все займы для физических лиц можно условно разделить на четыре основные группы.
   1. Потребительские кредиты. Такие займы выдаются для целей приобретения товаров народного потребления и услуг. Они, в свою очередь, включают кредиты на ремонт жилья, покупку мебели, бытовой техники и электроники, ссуды на неотложные нужды, на образование, лечение, отдых и т.д. 
   2. Автокредиты. Предоставляются заемщикам для покупки автомобиля и, по сути, являются разновидностью потребительских кредитов. Особенностью автокредита является то, что получить его намного легче на покупку нового автомобиля, чем подержанного. 
   3. Ипотечные кредиты. Это разновидность долгосрочных кредитов, выдаваемых на покупку жилья (сроки кредитования могут составлять десятки лет). Для ипотечного кредитования характерны крупные суммы займов, серьезный подход к оценке платежеспособности потенциальных заемщиков. Недвижимости, приобретаемая в ипотеку, автоматически становится объектом залога по кредиту. 
   4. Лизинг (финансовая аренда). При данном виде кредитования не предусмотрена передача имущества в собственность. Если еще несколько лет назад услуга лизинга предоставлялась только юридическим лицам, то сегодня ею активно пользуется широкое население. Особенно хорош лизинг в качестве альтернативы автокредитам, что уже оценили многие заемщики. 
   5. Кредитная карта, овердрафт. Представляет собой пластиковую банковскую карту, которой можно рассчитываться за товары и услуги. Также средства, которые находятся на счету кредитной карты, можно обналичивать, но за данную услугу обычно взимается комиссия. Одним из основных отличий карты от других видов кредитования является возобновляемость кредита: банк предоставляет автоматически возобновляемый кредит, не превышающий установленный лимит, который также может быть увеличен по согласованию с банком. [16, с. 32]3
   Это лишь основные группы кредитов для физических лиц, но их количество и разновидности увеличиваются с каждым годом. 
   Субъектами кредита, с одной стороны, выступают кредиторы, в данном случае – это коммерческие банки, специальные кредитные учреждения, магазины, и другие организации. С другой стороны – это заемщики – люди.
   Предоставление кредитов коммерческими банками населению позволяет не только оптимально использовать временно свободные денежные средства вкладчиков, но и имеет большое общественное значение, так как благоприятствует удовлетворению необходимых для жизни потребностей населения в жилье, различных товарах и услугах.
   В настоящее время большинство коммерческих банков предлагают разнообразные формы кредитования, позволяющие наиболее эффективно реализовать потребности заемщика в кредитных средствах и минимизировать издержки по обслуживанию долга. 
   Результат кредитования – поступательное развитие предпринимательства, ведущее к расширению производства, увеличению доли рынка, обеспечению преимущества перед конкурентами, росту прибыли. 
   Таким образом, можем заключить, что банковский кредит – это один из основных видов кредита и поэтому банкам необходимо искать четкие и понятные критерии оценки платежеспособности и кредитоспособности заемщика как важнейшего метода снижения кредитных рисков. 
   Одним из наиболее важных этапов в организации процесса кредитования является оценка платежеспособности и кредитоспособности заемщика – физического лица. От правильной оценки часто зависит жизнеспособность коммерческого банка. Неверная оценка часто способно привести к невозврату кредитных средств, что в свою очередь может нарушить ликвидность банка и в конечном счете привести к банкротству кредитной организации. Поэтому банки придают огромное значение разработке современной методологической базы оценки кредитоспособности, тестированию квалификации банковских работников, а также совершенствованию системы контроля и оценки рисков. [12, с. 5] 4
   Понятие «платежеспособности» заемщика имеет отличия от понятия «кредитоспособности». 
   В общем виде, платежеспособность клиента – это его возможность и способность вовремя погасить все виды обязательств и задолженности. 
   Кредитоспособность характеризует лишь возможность заемщика погасить ссудную задолженность. 
   Все имеющиеся определения платежеспособности и кредитоспособности не раскрывают специфику физических лиц, а именно:
    – способность выполнения текущих и иных некредитных обязательств, что может оказать существенное влияние на возможность погашения кредита в будущем;
   – размер доходов от имеющихся собственности, бизнеса, других различных источников, которые могут быть использованы при определении суммы предоставляемого займа; 
   – отсутствие учёта дееспособности физического лица, в связи с чем, выдача займа может быть признана не правомерной (фиктивной). 
   Соответственно, при определении платежеспособности физического лица нужно исходить из размера его доходов от имеющихся недвижимости, другой собственности, бизнеса, зарплаты и других источников за определенный период времени, если речь идёт о получении кредита и возможности использования дохода по усмотрению самого физического лица. 
   В рамках изучения данного вопроса, «платежеспособность» может включать в себя «кредитоспособность», физическое лицо может быть платежеспособным, но не кредитоспособным. 
   Кредитоспособность можно определить, как готовность и способность физического лица получить кредит и своевременно в необходимом размере выполнять все возникшие перед ним текущие кредитные обязательства, которые были заранее оговорены с банком и рассчитаны с учетом его будущих доходов и предоставлены кредитору в целях получения кредита. При этом кредитоспособное физическое лицо должно быть дееспособно. [24, с. 47-48] 5
   В практике банков при рассмотрении заявки на кредит оба данных понятия существуют в тесной взаимосвязи. Несомненно, без анализа платежеспособности существует вероятность проявления в будущем факторов, которые могут негативно повлиять на кредитоспособность клиента. В то же время кредитоспособность клиента может быть гораздо выше его платежеспособности, так как погашение кредита возможно из средств, полученных от реализации заложенного имущества, аренды, а также за счет средств гаранта (поручителя).
   Таким образом, можно сделать вывод, что под  «платежеспособностью» понимается способность и возможность заемщика – физического лица своевременно погасить все свои кредитные обязательства и задолженности за счет своего дохода. А под «кредитоспособностью» - способность заемщика полностью и в срок рассчитаться по своим долговым обязательствам (основному долгу и процентам).
    Также существуют определенные способы оценки платежеспособности и кредитоспособности заемщика  – физического лица, которые будут рассмотрены далее.
    
    1.2 Методические аспекты оценки платежеспособности и кредитоспособности физических лиц

    В секторе кредитования физических лиц современной российской экономики имеется асимметрия информации, которая проявляет себя в первую очередь в том, что стоимость кредита для физического лица в большинстве банков не зависит от его характеристик. Это оказывается негативным фактором как для физических лиц, так и для банков. У физических лиц снижается спрос на товары и услуги из-за недостатка ресурсов, поэтому они не могут оптимизировать потребление и реализовать в полной мере свое развитие. Банки теряют платежеспособных клиентов, что увеличивает уровень риска кредитного портфеля и уменьшает его объем. В результате доходность банков от использования ресурсов падает.
    Процедура обработки заявки на кредит физическим лицам в России, как правило, проходит в два этапа: оценка кредитоспособности и платежеспособности заемщика.
    На первом этапе банк определяет целесообразность работы с потенциальным заемщиком. Решается вопрос – отклонить или принять заявку. Далее будут определены основные методы оценки кредитоспособности заемщика – физического лица, которыми пользуются банки для решения об одобрении заявления на кредит.
    На втором этапе определяется объем средств, который будет предоставлен потенциальному заемщику, исходя из оценки платежеспособности. Запрос может быть удовлетворен в полном объеме или выполнен частично. [27, с. 89-90]6
    Платежеспособность заемщика – физического лица определяется по формуле:
    Р = Д * К * t,					(1.1)
    где Р – платежеспособность заемщика;
    Д – среднемесячный доход (чистый), большинством банков берется за 6 месяцев, за вычетом всех обязательных платежей ( для пенсионеров – размер получаемой ими пенсии).
    В эту сумму может входить, не только доход по основному месту работы (подтверждается справкой о доходах 2-НДФЛ), но и другие доходы, подтвержденные финансовыми документами.
    Обязательными платежами являются коммунальные платежи, алименты, расходы по ранее взятым кредитам, плата за обучение, аренда жилья и др. 
    К – коэффициент, который меняется в зависимости от величины Д:
    при Д ? 45 000 руб., К = 0,7; 
    при Д > 45 000 руб., К = 0,8. 
    Для каждого банка этот коэффициент может иметь своё значение и 0,3 и 0,9, зависит от банка. 
    t – срок кредитования (в месяцах).
    Максимальный размер предоставляемого кредита (Sp) будет определяться исходя из платёжеспособности клиента банка по формуле:
S_P=P/(1+((t+1)*i)/(2*12*100))  , 				(1.2)
Где Sp – максимальный размер кредита;
P – платежеспособность клиента;
i – процентная ставка по кредиту (в%);
t – срок выплаты кредита (в месяцах).
     Как видно из формулы, фактором, влияющим на максимальную сумму кредита, является срок, на который берётся кредит.
     Процентная ставка зависит от уровня риска, который понесет банк при выдаче кредита. Отсутствие информации о потенциальном заемщике или методов по ее обработке увеличивает риски банка. При определенном уровне риска банк не станет предоставлять кредит в полном объеме. Получается, что интересы банка и заемщика не совпадают. Заемщик не получает необходимый объем средств, а банк упускает выгоду от выдачи кредита не в полном объеме из-за риска, возникшего в результате асимметрии информации. Однако при «плавающей» стоимости может найтись процентная ставка, при которой риск банка будет оплачен, а потребность заемщика в кредите удовлетворена в большей степени.
     Стоимость кредита складывается из стоимости привлеченных средств, операционных затрат на ведение банковской деятельности, нормы прибыли и платы за риск. Разные заемщики могут иметь различный уровень риска, что влечет различную стоимость кредита. Эта стоимость для заемщика с высоким уровнем риска выше, чем для заемщика с низким уровнем риска. Однако в большинстве российских банков заемщики платят не за свой индивидуальный уровень риска, а за средний уровень по рынку. 
     Полная стоимость потребительского кредита (займа) определяется в процентах годовых по формуле:
     ПСК = i * ЧБП *100				(1.3)
     Где ПСК – полная стоимость кредита в процентах годовых с точностью до третьего знака после запятой;
     ЧБП – число базовых периодов в календарном году;
     i – процентная ставка базового периода, выраженная в десятичной форме.
    Продолжительность календарного года признается равной тремстам шестидесяти пяти дням. 
    Вернемся к первому этапу – определение целесообразности работы с потенциальным заемщиком. 
    Существуют различные методы оценки кредитоспособности физических лиц, которые меняются с течением времени. При этом каждый банк имеет свои уникальные критерии оценки кредитоспособности заемщика, которые не подлежат публичному разглашению.
    Коммерческие банки применяют любую из методик для разных видов кредитования и корректируют ее в индивидуальном порядке (табл. 1.1).
    Таблица 1.1
    Методики определения кредитоспособности физического лица
Показатели
Скоринг
Методика определения платежеспособности
Андеррайтинг
Виды кредита
Экспресс-кредитование, кредитные карты, Потребительские кредиты
Кредит на неотложные нужды
Ипотечный кредит
Документы, предоставляемые заемщиком для оценки
Паспорт, заявление, анкета
Паспорт, заявление-анкета, справка о доходах с места работы, документы по объекту залога и другие документы по требованию банка

Время рассмотрения
15-30 минут
1-14 дней
15-30 дней
Подразделения банка, участвующие в анализе клиента
Кредитный инспектор
Кредитный департамент, служба безопасности, юридический департамент
Кредитный департамент, служба безопасности, юридический департамент, отдел ценных бумаг, отдел оценки, отдел жилищного строительства.
Показатели, характеристики
Качественные характеристики
Количественные показатели
Качественные и количественные показатели, оценка недвижимости
Степень автоматизации
100
70
60
    
     Наиболее распространенным способом оценки кредитоспособности является методика определения платежеспособности физического лица, которая была рассмотрена выше. Если в течение предполагаемого срока кредита платежеспособность заемщика изменяется во времени, например, заёмщик достигает пенсионного возраста, общая платежеспособность рассчитывается как сумма платежеспособностей за различные периоды. Для поручителей платежеспособность рассчитывается аналогичным образом.
     Другим методом оценки кредитоспособности заемщика выступает скоринг (балльная оценка заемщика). Скоринговая система используется большинством российских банков в силу своего удобства и объективности по отношению к потенциальному заемщику, этот вид оценки используется при выдаче потребительского кредита.
    Бальные системы оценки кредитоспособности заемщиков – это математические или статистические методы, которые используют накопленную ранее базу данных заемщиков для установления критериального уровня оценки заемщика.
    Методы балльной оценки имеют ряд свойств, которые дают возможность проанализировать большой объем кредитных заявок, сократив при этом операционные расходы, время на обработку анкеты и финальное решение. Такой метод оценки называется скорингом.
    С помощью скоринговой модели на основе кредитных историй предыдущих клиентов банк пытается выяснить, насколько велика вероятность того, что определенный потенциальный заемщик вернет заемные средства в срок.
    В большинстве своем, какие бы математические вычисления не использовались в основе этой модели, скоринг представляет собой абсолютную сумму баллов скоринговой карты.
    S = A1 + A2 + … + Ak				(1.4)
    где S – значение скорингового расчета;
    A1 + A1 + … +Ak– баллы, определяющие значимость соответствующих параметров заемщика для расчета его кредитного скоринга или взвешенную сумму факторов риска кредитного качества заемщиков.
    S = A1 * X1 + A2 * X2 + … + Ak * Xk				(1.5)
    Где X1, X2, …Xk – параметры клиента, которые входят в оценку кредитного качества;
    A1, A2,  … Ak – весовые коэффициенты, которые характеризуют значимость соответствующих параметров клиента для формирования его кредитного скоринга.
    Философия скоринга заключается не в поиске ответов, почему тот или иной человек не платит. Система в принципе ничего не знает о том, вернет ли данный заемщик кредитные средства, но в ее арсенале множество различных кредитных историй «прошлых» клиентов, проведя анализ которых система делает вывод, например, о том, что заемщики такого возраста с подобным семейным положением и образованием имеют тенденцию возвращать или не возвращать сумму долга. [11]7
    Скоринг является способом классификации всей исследуемой совокупности физических лиц на разнообразные подгруппы. В статистике идеи разделения популяции на группы были разработаны Фишером в 1936 году на примере растений. В 1941 году Дэвид Дюран впервые использовал идею о классификации растений на «плохие» и «хорошие» к классификации кредитов. По времени данное событие совпало со Второй мировой войной, когда большинство кредитных аналитиков были призваны на фронт и банки были вынуждены срочно искать замену этим специалистам. Своих аналитиков банки заставили перед уходом написать свод правил, которыми необходимо руководствоваться при вынесении заключения о выдаче кредита, чтобы анализ мог быть проведен не специалистами. Это и был как раз первоначальный вариант экспертных систем. При этом были использованы так называемые «скоринговые карты», пример которой представлен в таблице 1.2.
    Скоринговая оценка кредитоспособности основывается на различных характеристиках и качествах клиентов, к примеру: доход, возраст, должность, количество членов семьи и т.д. В результате анализа данных факторов вычисляется интегрированный показатель, показывающий степень кредитоспособности заемщика, исходя из суммы набранных в ходе анализа баллов. В соответствии с результатом балльной оценки принимается решение о выдаче займа и его условиях предоставления, либо об отказе в возможности получения кредита.
    Таблица 1.2
    Пример скоринговой карты
Показатель
Значение
Баллы
Возраст
20-25
100

25-30
107

30-40
123
Наличие детей
Нет детей
100

Один
90

Два
80

Три
70

Более трех
30
Доход
10000-30000
130

30001-50000
145

Более 50000
160
    
    Оценка кредитоспособности клиента банка по уровню доходов осуществляется на основе сведений о доходе физического лица и вероятности утраты этого дохода. Доход рассчитывается исходя из справок о заработной плате или налоговой декларации, после чего происходит его корректировка с учетом обязательных расходов и коэффициентов риска банка. Кредитная история содержит в себе сведения о получении и погашении потенциальным заемщиком кредитов в прошлом. Для целей формирования кредитных досье в разных странах создаются и функционируют бюро кредитных историй.
    Скоринг не дает ответ на вопрос, по какой причине заёмщик не платит. Он выделяет те характеристики, которые наиболее тесно связаны с ненадежностью или, наоборот, надежностью клиентов определенного возраста, определенной профессии, образования, таким же числом иждивенцев и т.д. В этом заключается дискриминационный характер скоринга: человек, по формальным признакам близкий к группе с плохой кредитной историей, скорее всего, получить кредит не сможет. [3, с.20]8
    Основными видами скоринга в современной российской банковской практике выступают следующие:
 Application-скоринг (оценка заявки на кредит).
    Данный вид скоринга применяется при предоставлении кредита или при изготовлении кредитной карты. Решение о выдаче займа может выдаваться автоматически.
    Для вынесения системой того или иного заключения клиенту предлагается заполнить анкету. Ответы переводятся в баллы и суммируются. В результате полученный результат сравнивается с минимальным необходимым значением. Если потенциальный клиент набрал баллов больше установленного минимального уровня, то он получает одобрение кредита, если меньше – то отказ. В спорных или пограничных ситуациях решение, как правило, принимается в каждом случае индивидуально.
    В различных системах тест на кредитоспособность может иметь существенные различия. Каждый банк оценивает кредитоспособность своих заемщиков по-своему, исходя из предыдущего опыта работы с разными категориями клиентов. Тем не менее, есть и одинаковые для большинства из них моменты. Так, наличие работы и стабильного дохода, постоянная регистрация, отсутствие судимостей – требования, как правило, обязательные.
    Вместе с анкетными данными скоринговые модели банков часто принимают во внимание также ответы на вопросы относительно потенциального клиента самих банковских работников. В таком случае может быть учтен ряд дополнительных факторов, таких как адекватность клиента, его внешний вид, поведение при ответах на вопросы (врет ли он) и пр.
    Идеальной схемы «верных ответов» и модели поведения потенциального заемщика не существует. Во-первых, видение идеального клиента у различных банков свое. А во-вторых, методы оценки кредитоспособности постоянно совершенствуются и принимают во внимание опыт возврата займов, выдаваемых разным категориям.
    Системы скоринговой проверки клиентов могут не только давать положительный или отрицательный ответ, но также рекомендовать сроки кредитования и корректировать индивидуальные ставки исходя из уровня надежности.
    Кроме того, аpplication-scoring программы взаимодействуют с системами behavioral-scoring, анализирующими финансовые действия заемщиков, а также с fraud-scoring, созданными для предотвращения прямого мошенничества.
 Fraud-скоринг.
    Fraud scoring является программой по выявлению и предотвращению мошеннических действий со стороны потенциальных и уже действующих клиентов-заемщиков. Скоринг по выявлению попыток мошенничества призван принимать немедленные решения по определению тех клиентов-заемщиков, обращения которых по выдаче кредита должны быть отклонены, либо отложены для более детального изучения.
    Fraud-скоринг представляет собой совокупность разнообразных процедур, которые помогают отсечь мошенников.
 Collection-скоринг.
    С увеличением клиентской базы и количества оказываемых услуг, кредитные организации рано или поздно сталкиваются с проблемой сбора просроченной задолженности. Неисполненные в срок обязательства могут появляться как на счетах клиентов, так и у контрагентов, поставщиков, партнеров. Эффективность программ по управлению дебиторской задолженностью во многом оказывает влияние на финансовую стабильность компании, а также на уровень возможных и текущих рисков.
    Чтобы не допустить ускоренного роста просроченных обязательств, организациям необходимо решить важную задачу - выработать и последовательно выполнять определенную стратегию работы с должниками, которая позволит, с одной стороны, сохранить лояльность прибыльных и перспективных клиентов, а с другой – максимизировать объем собранной просроченной задолженности, при жестком ограничении затрат на мероприятия по сбору.
    Collection-скоринг определяет первостепенно важные направления работы с ненадежными заемщиками. По сути это работа с просроченной задолженностью. В случае не совершения своевременных выплат по кредиту банк начинает работать с должником, напоминая о необходимости погашения долга. Чем дольше длится задержка, тем настойчивее банк требует возврата долга. Так происходит до тех пор, пока дело не переходит в коллекторское агентство или суд.
    Вероятность погашения долга зависит от различных факторов, некоторые из которых известны и могут быть оценены статистически. Накопленная информация, различные методы и планирование экспериментов помогают создать эффективные математические (скоринговые) программы для оценки вероятности возникновения задолженности, прогноза величины возврата и определения наилучшего способа взыскания просрочки.
    В отличие от экспертных моделей, статистический скоринг объективно оценивает всю совокупность факторов риска, легко масштабируется и помогает выстроить оптимальную стратегию работы с неблагонадежными заемщиками на любом уровне.
 Behavioral-scoring (поведенческий скоринг).
    Поведенческий скоринг – это динамический анализ состояния кредитоспособности действующего заемщика, основанный на данных об истории операций по его счетам (график погашения задолженности, запросы новых кредитов, своевременное поступление зарплаты на карту, оборот по текущим счетам, и т.п.).
    Результатом поведенческого скоринга как правило является предложение банка воспользоваться другими банковскими продуктами: кредитная карта, кредит наличными по сниженной процентной ставке, автокредитование и др. Одобрение последующих кредитных заявок в банке для заемщика – это также результат успешного прохождения поведенческого скоринга. В приложении 1 изображена взаимосвязь элементов скоринга на различных этапах процесса кредитования клиента.
     Кредитный андеррайтинг также является методом оценки кредитоспособности физических лиц. Андеррайтинг может быть автоматическим по ряду кредитных заявок (например, потребительский кредит для участников зарплатного проекта или заемщиков с положительной кредитной историей и стабильным доходам, при высоком скоринговом балле и хорошей благонадежности). По сложным кредитам или спорным бальным оценкам заявка рассматривается андеррайтером вручную, допускается рассмотрение заявки несколькими уровнями андеррайтера.
    Ручной метод андеррайтинга используется, если кредит является ипотечным или сумма кредита велика. Заемщик должен доказать свою финансовую независимость на протяжении всего срока кредитования перед банком. Андеррайтинг оценивает риск появления возможности невозврата кредита заемщиком с помощью факторов, которые относятся к платежеспособности и кредитоспособности потенциального заемщика. После тщательного анализа всей информации собранной банком о клиенте, принимается решение о возможности получения кредита и его размере.
    Каждый банк разрабатывает свою методику андеррайтинга, используя различные критерии и их веса. Процедуру андеррайтинга проводит кредитный специалист, на основа.......................